金融时间序列分析实验报告.docxVIP

PAGE PAGE 1 实验报告 课程名称： 金融时间序列分析 实验类别：综合性□ 设计性 □ 其他□ 实验项目：基于GARCH模型的2W七天回购利率分析 专业班级： 姓 名： 学 号： 实验室号： 实验组号： 实验时间： 批阅时间： 指导教师： 成 绩： 实验报告 （适用经、管、文、法专业） 专业班级： 学号： 姓名： 实验项目：基于GARCH模型的2W七天回购利率分析 实验目的和要求 通过实验，能够熟练掌握如何利用Eviews软件，建立GARCH模型（正态分布、t分布、广义误差分布）分别对某个金融市场进行分析。 实验方法 通过网络下载数据，利用给的数据在EViews软件进行分析，总结。完成设计课程题目。 设备或条件 电脑、互联网、EViews8.0软件、同花顺软件 实验内容成果 见附件一 收获或体会 了解了EViews金融计量软件，学会使用该软件，熟悉操作过程。EViews使得金融统计与计量分析变得既快捷又方便。 实验准备报告 无 实验报告 （适用经、管、文、法专业） 专业班级： 学号： 姓名： 实验内容或作品名称： 本实验选取2009年7月28日到2014年5月16日之间的七天回购利率2W的价格，共1200个数据为原始数据进行建模分析。图一为原始数据折线图。 图一 一、对原始数据进行平稳性检验 采用ADF检验法对原始数据进行平稳性检验，检验结果如图二所示。根据图中数据可以看到检验结果中含有单位根为0.6134，且t值较小因此原始数据是非平稳的。根据统计学要求需进行平稳性处理，即将数据转变成对数差分的形式。 实验项目：基于GARCH模型的2W七天回购利率分析 实验报告 （适用经、管、文、法专业） 专业班级： 学号： 姓名： 实验内容或作品名称： Null Hypothesis: STHG has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=22) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.338365 ?0.6134 Test critical values: 1% level -3.435608 5% level -2.863750 10% level -2.567997 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(STHG) Method: Least Squares Date: 11/26/16 Time: 21:44 Sample (adjusted): 6 1200 Included observations: 1195 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? STHG(-1) -0.000286 0.000214 -1.338365 0.1810 D(STHG(-1)) 0.373356 0.028833 12.94891 0.0000 C 0.001544 0.000811 1.903858 0.0572 R-squared 0.391801 ????Mean dependent var 0.001958 Adjusted R-squared 0.389243 ????S.D. dependent var 0.012692 S.E. of regression 0.009919 ????Akaike info criterion -6.383682 Sum squared resid 0.116986 ????Schwarz criterion -6.358146 L