保险学课件-保险经营2.pptVIP

第三节 保险精算原理 一、保险精算的基本原理 （三）普阿松(Poisson)大数法则 假设某一事件在第一次实验中出现的概率为P1,在第二次实验中出现的概率为P2，…，在第n次实验中出现的概率为Pn。同样用Mn来表示此事件在n次实验中发生的次数，则依据普阿松大数法则有： 对于任意的ε0，成立 普阿松大数法则的意思是说：当实验次数无限增加时，其平均概率与观察结果所得的比率将无限接近。 * 第三节 保险精算原理 二、非寿险精算 （一）保险费率的厘定 保险费率的厘定，关键在于纯费率的确定。而纯费率的确定通常有两种方法： 一是依据统计资料计算保额损失率，进而确定纯费率r； 二是在损失分布和赔款条件已知的情况下，用赔款金额的期望值E除以保险金额I而得到r，即r= E/I。 如果附加费率在保险费率中的比例为k，则保险费率可由R=r/(1-k)求得。 1.观察法 2.分类法 3.增减法 表定法 经验法 追溯法 折扣法 * 第三节 保险精算原理 二、非寿险精算 （二）“大数”的测定 在一定的要求之下，“大数”由下面的公式来测定： 公式中各个符号的含义为：N——在一定条件下应具有的风险单位数。E——（相对于预期损失次数而言）实际损失变动次数与总数的比率，表示所需要的精确度。S——实际损失与预期损失相差的标准差的个数。S的值可以说明对所获得的结果的信赖程度。p——某一特定标的（风险单位）发生损失的概率。 * 第三节 保险精算原理 二、非寿险精算 （三）财务的稳定性 假定某公司承保的某项业务有n个保险单位，每个保险单位的保险金额为a元，纯费率为q。如果损失标准差为σ，则称aσ为赔偿金额标准差，用Q表示，即Q = aσ。把anq（即纯保费总额）称为保险赔偿基金，用P表示，即 P = anq。赔偿金额标准差与保险赔偿基金的比值，称为财务稳定系数，用K表示，即K=Q/P。 一般而言，财务稳定系数K越小，财务稳定性越好；反之，财务稳定系数K越大，财务稳定性越差。 （四）自留额和分保额的决策 * 第三节 保险精算原理 三、寿险精算 为讨论问题的方便，本节的计算一律作如下几个假定： ①被保险人的生死遵循预定生命表所示的生死规律； ②同一种类的保险合同，全部于该年龄初同时订立； ③保险金于每年度末同时支付； ④保险费按预定利率复利生息，并假定年利率为i； ⑤假定保险金额均为1元（有特别说明者例外），因而所求得的纯保险费就是纯保险费率； ⑥总是假定生命表中某一年龄的人都向保险公司投保了某种保险，而不管实际情况是否这样，因为这并不影响结论的正确性。 * 第三节 保险精算原理 三、寿险精算 （一）生命表 ：生存数，是指从初始年龄至满ｘ岁尚生存的人数。 ：死亡数，是指ｘ岁的人在一年内死亡的人数。 ：死亡率，表示ｘ岁的人在一年内死亡的概率。 Px:生存率。表示ｘ岁的人在一年后仍生存的概率，即到ｘ＋１岁时仍生存的概率。 ：平均余命或生命期望值。表示ｘ岁的人以后还能生存的平均年数。若假设死亡发生在每一年的年中，则有： * 第三节 保险精算原理 三、寿险精算 （一）生命表 表示ｘ岁的人在ｔ年内死亡的概率。 表示ｘ岁的人在生存ｔ年后ｕ年内死亡的概率。 表示ｘ岁的人在ｔ年末仍生存的概率。 * 第三节 保险精算原理 （二）趸缴纯保险费 1. 定期人寿保险的纯保险费 假定x岁的人投保n年定期人寿保险，年初每个投保人应缴的纯保险费为 元。依据收支相等原则，保险公司支付保险金的现值总和与期初纯保险费的总和应相等。即有： 其中， 为折现率。如果令： 则可得到： * 第三节 保险精算原理 （二）趸缴纯保险费 2. 终身人寿保险的纯保险费 假设生命表中所定最终年龄为ω岁，则有： 如果令： 则定期和终身人寿保险的纯保险费可分别表示为： * 第三节 保险精算原理 （二）趸缴纯保险费 3. 纯粹生存保险的纯保险费 假定x岁的人投保n年定期生存保险，所缴的纯保险费为 元。考虑利息因素，依据收支相等原则有： 整理后可得： 4.混合保险的纯保险费 如果把保险