理论统计学课件-主成分分析.pptVIP

主成分分析的原理及模型 主成分的导出及主成分分析的步骤 主成分分析在Excel下的实现 主成分分析 在实际问题中，我们经常会遇到研究多个变量的问题，而且在多数情况下，多个变量之间常常存在一定的相关性。由于变量个数较多再加上变量之间的相关性，势必增加了分析问题的复杂性。如何从多个变量中综合为少数几个代表性变量，既能够代表原始变量的绝大多数信息，又互不相关，并且在新的综合变量基础上，可以进一步的统计分析，这时就需要进行主成分分析。 第一节 主成分分析的原理及模型 一、主成分分析的基本思想与数学模型 二、主成分分析的几何解释 三、主成分分析的应用 主成分分析的基本思想与数学模型 （一）主成分分析的基本思想 主成分分析是采取一种数学降维的方法，找出几个综合变量来代替原来众多的变量，使这些综合变量能尽可能地代表原来变量的信息量，而且彼此之间互不相关。这种将把多个变量化为少数几个互相无关的综合变量的统计分析方法就叫做主成分分析或主分量分析。 主成分分析所要做的就是设法将原来众多具有一定相关性的变量，重新组合为一组新的相互无关的综合变量来代替原来变量。通常，数学上的处理方法就是将原来的变量做线性组合，作为新的综合变量，但是这种组合如果不加以限制，则可以有很多，应该如何选择呢？ （二）主成分分析的数学模型 主成分分析的几何解释 经过旋转变换后，得到下图的新坐标： 主成分分析的应用 主成分概念首先是由Karl parson 在1901年引进，但当时只对非随机变量来讨论的。1933年Hotelling将这个概念推广到随机变量。特别是近年来，随着计算机软件的应用，使得主成分分析的应用也越来越广泛。 其中，主成分分析可以用于系统评估。系统评估是指对系统营运状态做出评估，而评估一个系统的营运状态往往需要综合考察许多营运变量，例如对某一类企业的经济效益作评估，影响经济效益的变量很多，很难直接比较其优劣，所以解决评估问题的焦点是希望客观、科学地将一个多变量问题综合成一个单变量形式，也就是说只有在一维空间中才能使排序评估成为可能，这正符合主成分分析的基本思想。 经济统计研究中，除了经济效益的综合评价研究外，对不同地区经济发展水平的评价研究，不同地区经济发展竞争力的评价研究，人民生活水平、生活质量的评价研究，等等都可以用主成分分析方法进行研究。 另外，主成分分析除了用于系统评估研究领域外，还可以与回归分析结合，进行主成分回归分析，以及利用主成分分析进行挑选变量，选择变量子集合的研究。 第二节 主成分的导出及主成分分析的步骤 一、主成分的导出 二、主成分分析的计算步骤 主成分的导出 根据主成分分析的数学模型的定义，要进行主成分分析，就需要根据原始数据，以及模型的三个条件的要求，如何求出主成分系数，以便得到主成分模型。这就是导出主成分所要解决的问题。 主成分分析的计算步骤 样本观测数据矩阵为： 第四步：选择重要的主成分，并写出主成分 表达式。 主成分分析可以得到p个主成分，但是，由于各个主成分的方差是递减的，包含的信息量也是递减的，所以实际分析时，一般不是选取p个主成分，而是根据各个主成分累计贡献率的大小选取前k个主成分，这里贡献率就是指某个主成分的方差占全部方差的比重，实际也就是某个特征值占全部特征值合计的比重。 即