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会计学 1 平稳随机序列通过系统 离散随机序列的特征描述 平稳随机序列通过LTI系统 经典功率谱估计 现代功率谱估计 第1页/共13页 平稳随机序列通过LTI离散时间系统 输出序列的均值 输出序列的自相关函数 输出序列的功率谱 输入/输出序列的互相关函数及互功率谱 第2页/共13页 平稳随机序列通过LTI系统 X[k]平稳随机序列，均值 ，方差 ， 自相关函数 ，功率谱 。 第3页/共13页 H(ej0) 1.输出序列的均值 所以： 输出均值与时间也没有关系 第4页/共13页 2.输出序列的自相关函数 Ry[n]是系统单位脉冲响应h[k]的自相关函数Rh[n]与输入随机序列X[k] 的自相关函数Rx[n]的卷积。 系统单位脉冲响应h[k]是确定信号，其自相关函数定义为 输出序列的自相关函数为： 第5页/共13页 Rh[n] 证明： 2.输出序列的自相关函数(续) 第6页/共13页 Px(W) 3.输出序列的功率谱 第7页/共13页 输入/输出序列的互相关函数及互功率谱 互相关 互功率谱 第8页/共13页 例：平稳白噪声通过系统 一离散时间平稳白噪声通过一阶IIR数字滤波器 求输出的自相关函数、平均功率和功率谱。 分析：零均值白噪声的特征为 先获得系统的描述，再由输出序列相应数字特征的公式即可求出。 第9页/共13页 例：平稳白噪声通过系统 一离散时间平稳白噪声通过一阶IIR数字滤波器 求输出的自相关函数、平均功率和功率谱。 解： 先获得系统的系统函数、单位脉冲响应及频率响应 第10页/共13页 例：平稳白噪声通过系统 一离散时间平稳白噪声通过一阶IIR数字滤波器 求输出的自相关函数、平均功率和功率谱。 解： (1) 计算输出的自相关函数 第11页/共13页 例：平稳白噪声通过系统 一离散时间平稳白噪声通过一阶IIR数字滤波器 求输出的自相关函数、平均功率和功率谱。 解： (2) 输出平均功率 (3) 输出功率谱 第12页/共13页