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2011国国际际⾦⾦融融习习题题 （（计计算算题题）） 《国际⾦融》习题集 1、伦敦报价商报出了四种GBP/USD的价格，我国外汇银⾏ 望卖出英镑，最好的价格是多少？( ) A、1.6865 B、1.6868 C、1.6874 D、1.6866 2、⼀位客户 望买⼊⽇元，要求外汇银⾏报出即期USD/JPY 的价格，外汇银⾏报出如下价格，哪⼀组使外 汇银⾏获利最多？( ) A、102.25/35 B、102.40/50 C、102.45/55 D、102.60/70 3、如果你想出售美元，买进港元，你应该选择那⼀家银⾏的价格 （） A银⾏：7.8030/40 B银⾏：7.8010/20 C银⾏：7.7980/90 D银⾏：7.7990/98 4、⼀位客户 望买⼊⽇元，要求外汇银⾏报出即期USD/JPY 的价格，外汇银⾏报出如下价格，哪⼀组使外汇银⾏获利最多 （） A、88.55/88.65 B、88.25/88.40 C、88.35/88.50 D、88.60/88.70 5、某⽇本进⼝商为⽀付三个⽉后价值为2000万美元的货款，⽀付2000万⽇元的期权费买进汇价为$1=JPY200的美元期权， 到期⽇汇价有三种可能，哪种汇价时进⼝商肯定会⾏使权利？ （） A、$1=JPY205 B、$1=JPY200 C、$1=JPY 195 6、若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个⽉美元远期外汇升⽔0.51美分，则3个⽉美元远期外汇汇率为 （） A . ￡1=US$1.4659 B. ￡1=US$1.8708 C. ￡1=US$0.9509 D. ￡1=US$1.4557 7、下列银⾏报出USD/CHF、USD/JPY 的汇率，你想卖出瑞⼠法郎，买进⽇元，问： （1）你向哪家银⾏卖出瑞⼠法郎，买进美元？ （2）你向哪家银⾏卖出美元，买进⽇元？ （3）⽤对你最有利的汇率计算的CHF/JPY 的交叉汇率是多少？ 8、某⽇国际外汇市场上汇率报价如下： L ND N 1GBP=JPY 158.10/20 NY 1GBP=USD1.5230/40 T KY 1USD=JPY 104.20/30 如⽤1亿⽇元套汇，可得多少利润？ 9、某⽇英国伦敦的年利息率是9.5%，美国纽约的年利息率是7%，当时1GBP=USD1.9600美元，那么伦敦市场3个⽉美元远 期汇率是多少？ 10、下⾯例举的是银⾏报出的GBP/USD的即期与远期汇率： 你将从哪家银⾏按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？ 3个⽉远期汇率: 11、美国某公司从⽇本进⼝了⼀批货物，价值1,136,000,000 ⽇元。根据合同规定，进⼝商在3个⽉后⽀付货款。由于当时⽇ 元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进⼝付汇的损失，美国进⼝商决定采⽤远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的⾏情 如下： 即期汇率 USD1=JPY 141.00/142.00 三个⽉的远期⽇元的升⽔ JPY0.5-0.4 请问： （1）通过远期外汇合同进⾏套期保值，这批进⼝货物的美元成本是多少？ （2）如果该美国进⼝商未进⾏套期保值，3个⽉后，由于⽇元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY 139.00/141.00，该进⼝商 的美元⽀出将增加多少？ 12、假定在某个交易⽇，纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为： 即期汇率为 USD1.00=DEM1.6780/90 三个⽉的远期汇率为 USD1.00=DEM1.6710/30 试计算： （1）三个⽉的远期汇率的升贴⽔ （⽤点数表⽰）； （2）将远期汇率的汇差折算成年率。 13、新加坡进⼝商根据合同进⼝⼀批货物，⼀个⽉后须⽀付货款10万美元；他将这批货物转⼝外销，预计3个⽉后收回以美元 计价的货款。为避免风险，如何进⾏操作？ 新加坡外汇市场汇率如下： 1个⽉期美元汇率： USD1=SGD （1.8213-1.8243） 3个⽉期美元汇率： USD1=SGD （1.8218-1.8248） 14、如果你是银⾏，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问： （1）你应给客户什 么汇价？ （2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给⼀经纪想买回美元平仓，⼏家经纪 的报价是： 经纪A ：7.8030/40 经纪B ：7.8010/20 经纪C ：7.7980/90 经纪D ：7.7990/98 你该同哪⼀个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？ 15、设法国某银⾏的即期汇率牌价为：$/F.Fr6.2400-6.2430，