多维随机变量及其分布第节.pptxVIP

第三章 多维随机变量及其分布 第一节 二维随机变量 在有些随机现象中，每次试验的结果不能只用一个随机变量来描述，而要同时用几个随机变量来描述。如对于钢的成分的研究，需要同时指出它的含碳量、含硫量、含磷量等等，要研究它们之间的联系，就应当同时考虑若干个随机变量（即多维随机变量）及其取值规律---多维分布。 本章着重介绍二维的情况，至于二维以上的情况可由二维类似推得。第一页，共六十四页。 一般地，设E是一个随机试验，它的样本空间是S，再设X和Y是定义在S上两个随机变量。 由它们构成的一个二维向量(X,Y)叫做二维随机向量或二维随机变量。 二维随机变量(X,Y)的性质不仅与X及Y有关, 而且还依赖于这两个随机变量的相互关系。因此， 逐个地研究X和Y的性质是不够的， 还需将(X,Y)作为一个整体来进行研究。 和一维的情况类似，我们也是借助于 “分布函数” 来研究二维随机变量。第二页，共六十四页。定义： 设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x, y，二元函数称为二维随机变量(X,Y)的分布函数或随机变量X和Y的联合分布函数。y(x,y)x第三页，共六十四页。y(x2, y2) (x1, y1) x第四页，共六十四页。分布函数 F(x, y) 具有以下的基本性质：(1) F(x, y) 是变量 x, y 的单调不减函数，即对于任意固定的 y, 当 x2x1 时, 有对于任意固定的 x, 当 y2y1 时, 有(2)对于任意固定的 y，有对于任意固定的 x，有第五页，共六十四页。(3) F(x, y) 关于x 右连续，关于y 也右连续， 如二维随机变量(X,Y)所有可能取的值是有限对或无限可列对，则称(X,Y)是二维离散型随机变量。 设二维离散型随机变量(X,Y)所有可能取的值为 则称上述一系列等式为二维离散型随机变量(X,Y)的概率分布律， 或随机变量X和Y的联合概率分布律。显然有：第六页，共六十四页。随机变量X和Y的联合概率分布律也可用表格表示XY第七页，共六十四页。例1：设随机变量X在1,2,3,4四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量Y在1 ~ X中等可能地取一整数值。试求(X, Y)的分布律。(X, Y)的所有可能的取值为：X 等可能地取1,2,3,4中的一个，Y 等可能地取1到 X 之间的整数值。解：即可写出对应的概率分布表。第八页，共六十四页。离散型随机变量X和Y的联合分布函数F(x, y)具有形式： 与一维连续型随机变量类似，对二维随机变量的分布函数 F(x, y), 如果存在非负的函数 f (x, y), 使得对任意的实数x, y，有则称 (X, Y) 是连续型二维随机变量，而 f (x, y) 称为二维随机变量(X, Y) 的概率密度或随机变量X和Y的联合概率密度。第九页，共六十四页。联合概率密度 f (x, y)具有以下的性质： (4) 设 G 是 xoy 平面上的一个区域，则点 (X, Y) 落 在G 内的概率第十页，共六十四页。例2：设连续型二维随机变量(X, Y)的概率密度为 解：第十一页，共六十四页。例2：设连续型二维随机变量(X, Y)的概率密度为 解：y y=xGG1x第十二页，共六十四页。课 外 习 题第 70 页15，17第十三页，共六十四页。 二维随机变量(X,Y)作为一个整体，具有分布函数F(x, y)。但X，Y 都是随机变量，分别也有自身的分布函数。如将它们分别记为 则依次称为二维随机变量(X,Y)关于X和关于Y 的边缘分布函数。第二节 边缘分布同理可得第十四页，共六十四页。对于离散型随机变量(X, Y),第十五页，共六十四页。记 分别称上述两式为二维离散型随机变量(X, Y)关于X和Y的边缘分布律。第十六页，共六十四页。对于二维连续型随机变量(X, Y)，设其概率密度为 f (x, y)。知X是一连续型随机变量，具有概率密度函数为同理, Y也是一连续型随机变量, 其概率密度函数为 它们分别被称为二维连续型随机变量(X, Y)关于X和Y的边缘概率密度函数。第十七页，共六十四页。例1：设二维离散型随机变量(X,Y)的概率分布如下：求关于 X 和关于Y 的边缘分布律。XY第十八页，共六十四页。例2：设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为：求关于 X 和关于 Y 的边缘分布密度。解：y = x1第十九页，共六十四页。例2：设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为：求关于 X 和关于 Y 的边缘分布密度。解：y = x1第二十页，共六十四页。例3：设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为：第二十一页，共六十四页。 由此可见，二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且都不依赖参数 , 亦即对于给定的