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《金融衍生工具》期末模拟题与
答案 (doc 8页)
金融衍生工具》期末模拟题（附答案）
题型设置：
单选题：25*2 分
多选题：10*3 分
判断：20*1 分
一 、单选题
1、如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MAX （S-X，0 ）- P 为：
A、单位看涨期权的多头损益 B 、单位看涨期权的空头损益
C、单位看跌期权的多头损益 D、单位看跌期权的多头损益
2、某投资者购买100 份10 月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400 美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为
3450 美元/千蒲式耳，期权价格为10 美元。
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