2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷B卷附答案.docxVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷B卷附答案 单选题（共100题） 1、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。 A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力 【答案】 C 2、以下不属于市场风险的是()。 A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险 【答案】 C 3、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。 A.12％ B.18％ C.15％ D.8％ 【答案】 C 4、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。 A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统 【答案】 B 5、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。 A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 【答案】 A 6、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。 A.54％ B.108％ C.120％ D.150％ 【答案】 B 7、商业银行的（　　）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。 A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险 【答案】 C 8、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。 A.140 B.150 C.450 D.440 【答案】 D 9、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。 A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 【答案】 C 10、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。 A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D.买方期权持有者的最大损失是零 【答案】 C 11、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。 A.《巴塞尔新资本协议》 B.《资本协议市场风险补充规定》 C.《国际会计准则第39号》 D.《商业银行资本充足率管理办法》 【答案】 A 12、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。 A.9％ B.10％ C.12％ D.16％ 【答案】 A 13、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。 A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师 【答案】 C 14、信用评分模型的关键在于（　　）。 A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定 【答案】 C 15、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。 A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％ B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％ D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 【答案】 C 16、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。 A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通 【答案】 B 17、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。 A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营