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第二章 资产组合理论;第一节 资产组合的收益与风险;一、协方差与相关系数 （一）协方差;（二）相关系数;二、两种证券构造的资产组合的 收益与风险;;;;;;;;三、多种证券构造的资产组合的 收益与风险;;第二节 有效集与投资者的选择;一、两个风险资产的可行集;;二、多个风险资产形成的可行集;三、最小方差资产组合;四、多个风险资产形成的有效集;五、投资者的最优风险资产组合选择;;阅读资料3：李学峰，张杰，2018：《保险资金运作分析——基于资产组合理论的实证》，研究报告;第三节 风险资产与无风险资产配置;一、无风险资产与风险资产构造投资组合;二、市场均衡与市场组合;三、资本市场线（CML）;;;;阅读资料4：李学峰，茅勇峰，2007：《我国证券投资基金的资产配置能力》，《证券市场导报》第3期。
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