季节性时间序列模型.pptVIP

4.2 季节时间序列模型 一、随机季节模型 季节性随机时间序列时间间隔为周期长度S的两个时间点上的随机变量有相对较强的相关性，或者说季节性时间序列表现出周期相关，比如对于月度数据，S=12， 与 有相关关系，于是我们可以利用这种周期相关性在 与 之间进行拟合。 设一个季节性时间序列{ }通过D阶的季节差分 后为一平稳时间序列 ，即 ，则一阶自回归季节模型为 或 (8.5) 其中， 为白噪声序列。将 代入式（8.5），得 (8.6) 第三十页，共六十七页。 同样的思路，一个一阶移动平均季节模型为 或 (8.7) 推