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程序化交易;Ⅰ;国外;国内;Ⅰ;20世纪50~60年代 ;20世纪70~80年代 ;20世纪90年代末至今 ;海外量化基金规模发展; 在我国资本市场，基本面和技术面的研究占据市场的主流地位，然而国内市场非有效性，使得量化投资策略正好可以发挥其优点而捕获国内市场的各种投资机会。;Ⅰ;程序化交易的平台;程序化交易的系统架构;简单趋 势模型;;详细的测试报告，多指标综合考察模型盈利能力;敏感性测试，多方位考察模型实战能力;敏感性测试，多方位考察模型实战能力;敏感性测试，多方位考察模型实战能力;敏感性测试，多方位考察模型实战能力; 它指的是通过使用计算机程序发出交易指令的方法，在发出交易指令过程中，程序可以决定的范围包括：委托发出的时间选择、委托价格，甚至包括最后需要成交的手数。;日内交易： 1、单向交易策略。 2、开仓信号发出后立即开仓。 3、平仓信号发出后等k线走完前N秒确认再发出。 4、启用超价功能;明确整体思路、确定逻辑关系;第二十四页，共四十二页。;第二十五页，共四十二页。;信号消失处理： 1、单向交易策略 2、开仓信号消失后进行判断。 a、如果没有成交留有挂单进行撤单处理。 b、如果委托成交则进行盈亏比较，如果单子盈利则保留，如果亏损则平仓。 ;明确整体思路、确定逻辑关系;第二十八页，共四十二页。;Ⅰ;程序化交易影响定