Eviews计量经济学三大检验.docxVIP

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2023-03-16 发布于山东
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Eviews计量经济学三大检验.docx

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我们有1978-2007年我国财政收入,国内生产总值,财政支出和商品零售价钱指数的年度数据。请用Eview进行回归剖析。 1）根据回归结果剖析模型的经济意义（包含模型的显著性，拟合优度，系数的显著性，系数的经济意义）成立模型，做OLS估计，得结果图一，列表如下： Y6399.5580.003271X20.898859X357.83175X4 SE(2132.836)(0.012559)(0.065848)(20.0636) t(-3.000492)(-0.260476)(13.65061)(2.882456) R20.997046R20.996705F2924.845 模型整体显著性较高（F查验十分显著），可决系数和调整的可决系数较大，即样本回归方程对样本观察值拟合较好。t查验显示的系数不显著（p 值,不能拒绝β=0的原假定）,和的系数显著（p值，拒绝β=0的原假定）。从模型的经济意义来看，财政支出、商品零售价钱指数与财政收入成正有关，国内生产总值与财政收入成负有关,不切合客观经济规律，可能与模型变量的选用有关。考虑对模型进行对数变换，结果为图二。 lnY6.9464440.448496lnX20.631090lnX31.128427lnX4 SE(2.853146)(0.141418)(0.160929)(0.610249) t(2.434662)(3.171412)(3.921549)(1.849127) R20.987673R20.986251F694.3969 对数变换后模型整体显著性较高（F查验十分显著，p值=），可决系数和调整的可决系数略有下降，模型可解释%的因变量变化。t查验显示的系数不显著（p值=,不能拒绝β=0的原假定）,和的系数显著（p值，拒绝β=0的原假定）。从模型的经济意义来看，国内生产总值、财政支出、商品零售价钱指数与财政收入均成正有关，切合客观经济规律。在其他条件不变的情况下，国内生产总值每增加1%，财政收入平均增加%；在其他条件不变的情况下，财政支出每增加1%，财政收入平均增加%。 2）分别用F查验，Wald,LR,LM查验查验:“财政收入和商品零售价钱指数的边际效应之合为1”是否成立。 (要求:清将必要的Eviews输出结果放在作业中，并做必要的解释) Wald查验：在限制条件中输入c(3)+c(4)=1，得出的结果图三，t查验F查验卡方查验值均小于，拒绝原假定，即认为财政支出与商品零售价钱指数之和为一不可立。F查验：受限条件为341，回归模型为y12X23X34X4 可得受限模型为y-X4 12X2（3X3-X4）对受限模型进行OLS估计，结果见表4.可得RSS而无拘束模型的RSS又q1,n30,k4，代入F查验统计量： F (RSSR RSSU )/q 8.26952 RSSU /(n k) F0.05(2,26)3.37,拒绝原假定，即认为财政支出与商品零售价钱指数之和为一不可立。似然比LR查验：受限模型loglikelihood-238.9978，无拘束模型loglikelihood-234.8554，代入LR（2-234.8554238.9978）8.2848 LR统计量听从卡方散布，查表得 0.05（） 3.841 ，因此拒绝原假定，认为财 2 1 政支出与商品零售价钱指数之和为一不可立。拉格朗日乘数LM查验：查验统计量LMnR2,听从卡方散布。将受限模型残差与所有自变量做回归，结果如图五。R20.241308 则LM30*0.2413087.2392402.05(1)3.841,拒绝原假定，认为财政支出与商品零售价钱指数之和为一不可立。附录 DependentVariable:Y Method:LeastSquares Date:03/30/17Time:21:11 SampleIncludedobservations:30 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C -6399.558 2132.836 -3.000492 0.0059 X2 -0.003271 0.012559 -0.260476 0.7965 X3 0.898859 0.065848 13.65061 0.0000 X4 57.83175 20.06336 2.882456 0.0078 R-squared 0.997046 Meandependentvar 9153.233 AdjustedR-squared 0.996705 S.D.dependentvar 11370.31 S.E.ofregression 652.7046 A