风险理论第2章个体风险模型.pptVIP

首先来计算X +Y 的分布函数： 连续形式的全概率公式 第三十一页，共六十八页。 其中求和是取遍所有使得 的x。 第三十二页，共六十八页。 如果X 和Y 是连续型的，则 第三十三页，共六十八页。 为求X + Y + Z的分布函数，我们在做卷积运算时所采用的卷积次序无关紧要 n 个独立同分布的随机变量之和的分布函数是共同边际分布F 的n 重卷积，记为 第三十四页，共六十八页。 一个集合A 的示性函数定义为 对任意x , X 的分布函数可以表达为 第三十五页，共六十八页。 对任意y , Y 的分布函数可以表达为 又 ，进而有 第三十六页，共六十八页。 应用卷积公式得 第三十七页，共六十八页。 第三十八页，共六十八页。 例2.3.2 （离散分布的卷积） 第三十九页，共六十八页。 第四十页，共六十八页。 例2.3.3 ( iid 均匀分布的卷积） 例2.3.4(泊松分布的卷积) 设 和 相互独立． 第四十一页，共六十八页。 对一个非负随机变量X ，其矩母函数定义为 其中h 为某个常数．因为我们特别要用到矩母函数在0 点附近的小区间里的取值，所以要求h 0 ． 2.4 变换 随机变量的矩母函数与分布函数一