计量经济学3(复旦大学版)课件.pptVIP

* 取期望 * △ OLS估计量的性质 评价估计量优劣的标准： 无偏性：估计量的期望值等于待估参数。 有效性：又称最小方差性，即估计量在所有无偏估计量中具有最小方差。 一致性：当样本容量趋于无穷大时，估计值依概率收敛于总体的真值。 * 当多元线性计量经济学模型满足前述基本假设时，OLS估计量具有无偏性、有效性、一致性。 Gauss定理(无偏性)： * （Markov定理）有效性： 该方差小于其他任何线性无偏估计量的方差。 一致性：即 * 样本容量问题 最低样本容量：n≥k+1 合适的样本容量： 从统计检验的角度：n?30时，Z检验才能应用；n-k?8时, t检验有效。 一般经验认为:n30 或 n3k * 最大似然法（ML） 最大似然法（ML）是不同于OLS的另一种参数估计方法，其基本原理是：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。 以正态分布为例： 对每个可能的正态总体估计取n组观测值的联合概率 选择其参数能使观测值的联合概率最大的那个总体。 * Case1 一元线性模型： 1、建模 设 2、建立似然函数 * 3、取对数似然，求极值 对lnL取极值等价于 * 4、求出参数估计量 可见，参数的ML估计量与OLS估