银行风险管理与巴塞尔协议.pptxVIP

;;1. 最容易回答错误的问题：什么是风险？;;;;预期损失EL、非预期损失UL——一个直观的例子;理论上，如果损失没有波动，就不需要资本;如果我们对此100%的确定，就不会资本支撑;河底深度的变化就是风险，由于河水不总是1米高，所以我们需要资本;;;;;;;;银行文化从风险防范转向风险和收益之间的权衡;高风险业务应获得高收益，必须覆盖所分配资本的成本;2. 关于巴塞尔协议及新框架;;巴塞尔协议历史演进;1988年巴塞尔资本协议并没有区分好坏银行，实际上是行使国别歧视的一个不公平规则… ;… 8%的资本充足率并不能覆盖许多国家银行的风险 ;… 8%的资本充足率并不能覆盖许多国家银行的风险;相反对于好银行并不需要8%的资本 … ;…相反对于好银行并不需要8%的资本 … ;巴塞尔新资本框架协议就是基于银行真正的风险状况确定其所需要的资本水平;新资本协议纵览－三道天条;最低资本充足率＝;第一支柱－监管资本的定义没有改变（分子）;我国的规定;我国的规定;;第一支柱－信用风险的量化（风险权重）的三种方法;第一支柱－信用风险暴露的风险因素… ;最优客户的资本需求可由现在的8%降至1.13%;巴塞尔协议新框架增强了好银行的竞争力;好银行明显降低资本需求，增大ROE ;3. 关于内部评级体系;简单而言，管理信用风险就是管理PD和LGD，这是内部评级法的核心;明白这两个关键的概念，将使我们更加深入了解预期损失和资本（非预期损失）;;Moody’s评级的区分能力;;;;;而且，发展内部评级法需要耗费很长的时间;风险调整的 资本配置 和资本收益率;内部评级法决不仅仅是设计一个量化风险的模型;… 更为重要的是，获得整体风险管理水平的改善 ;银行必须拥有一个健全的信用风险管理过程;信用风险建模技术;55;56;57;;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;4. 关于现代银行的经济资本配置体系;四种资本观点;从不同角度看资本;经济资本配置的概念;整合的银行经营管理框架：RAROC;RORAC－ 项目评审和决策的重大改革;3.00%;RORAC－ 基于收益的项目选择;RORAC－ 基于风险和收益平衡的项目选择;;银行信贷过程重建-以经济资本和RORAC为核心利用经济资本和RORAC进行关键??决策;5. 全面风险管理;内部评级体系是全面风险管理体系的基础;全面风险管理包括三个组成部分 RORAC是核心;1.信用风险计量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;信用风险资本计量;;;;市场风险计量;;;;;;;;;;市场风险资本计量;操作风险计量;;;;;;;;