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生命表理论例题 　　例2：根据中国人寿保险业经验生命表（1990-1993）计算30岁的男性投保人发生以下事件的概率： (1)活过60岁； (2)在10年内死亡； (3)在50岁死亡。 第三十一页，共六十页。 生命表的种类 国民生命表和经验生命表 男性生命表和女性生命表 年金生命表和寿险生命表 选择生命表和终极生命表 第三十二页，共六十页。 生命表的编制 　　步骤1、粗死亡率的估计：这个过程包括数据收集和死亡率的初步估计。 　　步骤2、死亡率曲线的修匀和附加安全幅度：上一步骤估计得到的死亡率还不能消除异常波动，仅是粗死亡率。应当按某种标准对粗死亡曲线进行修正，这个过程称为修匀。修匀后的曲线消除了异常波动的现象，但还没有消除正常的随机波动现象，要消除这种现象可以采用在修匀的死亡率上附加安全幅度的方法。 　　步骤3、死亡率曲线的补正和生命表的估计：保险公司在估计死亡率时，由于缺乏大年龄和小年龄投保人的经验数据，不易采用统计方法得到其估计值。常用的方法是利用数学插值补正得到完整的死亡率曲线。 第三十三页，共六十页。 第二节 寿险精算原理简介：保费计算 趸缴纯保费： 　　精算现值：趸缴纯保费 　　人寿保险：保险金额的给付以被保险人的死亡为条件。 0 1 2 3 4 5 K n-1 n 死亡时刻 ￥1，000 第三十四页，共六十页。 趸缴纯保费公式 定期寿险 终身寿险 第三十五页，共六十页。 趸缴纯保费公式 （续） 生存保险 两全保险 第三十六页，共六十页。 生存年金 　　生存年金：被保险人在合同期内生存期间，保险人支付被保险人的一系列金额。 0 1 2 3 4 5 K n-1 n ￥10 ￥10 ￥10 ￥10 ￥10 ￥10 死亡时刻 第三十七页，共六十页。 生存年金的趸缴纯保费公式 期初付生存年金 期初付定期生存年金 第三十八页，共六十页。 换算函数 　　为了简化保费计算引入的换算符号 第三十九页，共六十页。 用换算函数表示年金保费公式 第四十页，共六十页。 用换算函数表示寿险保费公式 第四十一页，共六十页。 精算等价原理 　　纯保费应使得保险金给付的精算现值与纯保费的精算现值相等。也即： 　　E(保险支出现值)=E（保险收入现值） 第四十二页，共六十页。 精算数学例一 　　某保险公司出售一种两全保单 “一生如意”，该保单是这样设计的：保险金额为10万元，当被保险人在60岁前死亡时或活到60岁时支付。设某男性投保人于30岁时投保购买了一份保单: （1）试求其趸缴纯保费X（假定预定利率为6%，生命表采用中国人寿保险业经验生命表（1990-1993）男表） 第四十三页，共六十页。 年缴纯保费 定期死亡保险的年缴纯保费 终身寿险的年缴纯保费 两全保险的年缴纯保费 第四十四页，共六十页。 精算数学例二 　　假设例一中的投保人改为生存年内均衡缴费，问其年缴纯保费P为多少？ 第四十五页，共六十页。 毛保费费率的厘定 　　保险其它费用的分类：新契约费、维持费、营业费用 　　毛保费的精算现值=保险金精算现值+其它费用的精算现值 第四十六页，共六十页。 精算数学例三 　　对例二中的保单，如果估计其第一年费用为2400元加毛保费的40%，续年的费用为25元加上毛保费的10%。发生死亡给付时的理赔费用为100元，生存给付时不发生理赔费用。求毛保费G。 G=1746 第四十七页，共六十页。 实际保费的计算原理 公允保费 和Arrow-Lind定理 实际保费的计算原理 第四十八页，共六十页。 寿险精算初步：保费责任准备金 　　责任准备金：由于自然纯保费递增而均衡纯保费每年相同导致的保险人对被保险人的一种负债 0 1 2 3 4 5 K-1 n-1 n p p p p p p 死亡时刻 ￥1，000 p 准备金 第四十九页，共六十页。 * 第八章 保险精算简介 BRIED INTRODUCTION OF INSURANCE ACTUARIAL 保险学精品课程 第一页，共六十页。 什么是精算学和精算师 ? 　　精算学是指综合运用数学、