C14048--《证券公司全面风险管理规范》及《流动性风险管理指引》解读--100分.docx

精品 一、单项选择题 1. 证券公司的风险管理流程不包括以下哪项内容 ( )。 A. 限额审批 B. 压力测试 C. 风险度量 D. 风险汇报 描述：证券公司风险管理流程 您的答案： B 题目分数： 10 此题得分： 10.0 批注： 2. 在最佳风险管理实践中，董事会的职责不包括以下哪项内容( )。 A. 构建企业的风险文化，为企业风险文化建立基本基调 B. 制定公司发展战略，确保业务发展与既定风险偏好的一致性 C. 制定风险管理的组织结构 D. 确保企业在各层次上有充分的风向管理资源 可编辑 可编辑 精品 描述：证券公司各层级的风险管理职责 您的答案： B 题目分数： 10 此题得分： 10.0 批注： 3. 在证券公司所面临的风险中，最难以掌控的是( )。 A. 监管风险 B. 名誉风险 C. 系统风险 D. 市场风险 描述：证券公司所面临的风险 您的答案： C 题目分数： 10 此题得分： 10.0 批注： 精品 二、多项选择题 4. 证券公司的风险偏好包括以下哪几个层次的内容( )。 A. 监管约束 B. 自发约束 C. 限额与容忍度 D. 风险状况 描述：证券公司的风险偏好 您的答案： A,B,D,C 题目分数： 10 此题得分： 10.0 批注： 5. OTC 产品风险管理的关键环节包括( )。 A. 交易条款确认 B. 独立定价 精品 C. 模型检测 D. 价格调节和确认 描述： OTC 产品管理的关键环节与风险管理 您的答案： D,A,C,B 题目分数： 10 此题得分： 10.0 批注： 6. 在最佳风险管理实践中，公司负责风险管理的后台部门的职责包括( )。 A. 实施和维护完整的全企业的风险度量、管理和报告机制 B. 确保业务的策略与企业风险的文化、偏好及政策保持一致 C. 建立一个完整的风险评估和风险审批程序；包括建立全企业的风险管理框架 D. 与各业务部门合作，对其所承受的风险进行确认、度量及监督 描述：证券公司各层级的风险管理职责 您的答案： D,C,A 题目分数： 10 精品 此题得分： 10.0 批注： 7. 证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括( )。 A. 明确对于风险管理中各种角色、责任和职权 B. 阐明所面临的风险以及如何管理这些风险 C. 通过各种报告及披露机制确保对于风险有准确且一致的认识 D. 在全公司建立风险管理的共同语言，具体的风险框架、政策、方案以及流程 描述：风险管理框架 您的答案： B,D,C,A 题目分数： 10 此题得分： 10.0 批注： 三、判断题 精品 8. 战略风险限额应该由公司专业风险管理委员会来确定，并下放到风险部负责人来监督执 行。( ) 描述：风险限额的制定 您的答案：正确 题目分数： 10 此题得分： 10.0 批注： 9. 在风险金字塔中，越往上层，风险的控制操作性越强。( ) 描述：证券公司所面临的风险 您的答案：错误 题目分数： 10 此题得分： 10.0 批注： 10. 内部审计与外部审计工作要确保独立，对董事会要有独立的汇报机制。( ) 可编辑 精品 描述：证券公司风险管理的三道防线 您的答案：正确 题目分数： 10 此题得分： 10.0 批注： 试卷总得分： 100.0 1. 证券公司应至少( )开展一次流动性风险压力测试，分析其承 受短期和中长期压力情景的能力。 可编辑 精品 A. 每年 B. 每月 C. 每半年 D. 每季度 2. 证券公司应对首席风险官履职提供充分保障，保障首席风险官 能够充分行使履行职责所必要的( )。 A. 选举权 B. 决策权 C. 参与权 D. 知情权 可编辑 精品 3. 证券公司应按照( )原则确定优质流动性资产的规模和构成。 A. 审慎性 B. 全面性 C. 预见性 D. 规范性 二、多项选择题 4. 根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，流动性风险监 管指标包括( )。 A. 流动性覆盖率 B. 流动性缺口 C. 净稳定资金率 可编辑 精品 D. 杠杆率 5. 根据《证券公司流动性风险管理指引》有关规定，下列有关净 稳定资金率的说法正确的是( )。 A. 净稳定资金率与可用稳定资金成正比 B. 净稳定资金率是指所需稳定资金与可用稳定资金之比 C. 证券公司的净稳定资金率应不低于 100% D. 净稳定资金率与所需稳定资金成反比 6. 证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险 管理体系，全面风险管理体系应当包括( )。 A. 量化的风险指标体系 B. 可靠的信息技术系统、健全的组织架构 可编辑 精品 C. 专业的人才队伍、有效的风险应对机制 D. 可操作的风险管理制度 7. 优质流动性资产包括( )