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随机过程表示法 第三章随机过程表示法 * 第1页，共36页。 3.1 引言 信号表示方法：时域表示法 频域表示法 正交级数表示法 例：对检测问题，利用归一化正交函数族： * 第2页，共36页。 * 第3页，共36页。 * 第4页，共36页。 如果以r1，r2值作为判决的基础，三种系统的检测问题都可以视为： 这样三种信号就具有相同的检测性能 结论：任何两个归一化正交函数必然得到同样的检测性能，但时域或频域表示法无法体现这个重要特性，因此需要研究随机信号的正交表示法 。 * 第5页，共36页。 3.2 确定函数的正交表示法 对区间[0,T]上的能量有限函数x(t) 为某归一化正交函数族 三角级数族，指数函数族，sinc函数族，沃什函数(Walsh) ，哈尔函数，勒让得多项式(幂函数) * 第6页，共36页。 3.3 随机过程表示法 r.p. —随时间变化r.v.的总体 ① 均变：一族时间函数 ② 定：样本函数，一次实现 ③ 定：随机变量 ④ 均定：常量（标量或矢量） 平稳随机过程： 1、完备的表示法 应能确定联合密度 确定此n阶密度困难，且不能解决所有问题 * 第7页，共36页。 2、常用的两种方法 构造过程 部分表示法 比如马尔可夫过程 均值函数： 单一时间表示法，二阶矩表示法 方差函数： 相关函数： 协方差函数： 对称性： * 第8页，共36页。 正定性： 为一平方可积的函数，可得一个随机变量: 其方差为： * 第9页，共36页。 正定性： 证明见P.177 为任意非0有限能量函数，满足上式0， 称Kx为正定的 协方差平稳： 只取决于 相关平稳： 只取决于 统计独立： 不相关： 正交： 对于两个随机变量X,Y * 第10页，共36页。 对r.p.，类似于确定波形，选择完备正交系展开，需要保证每个样本函数能够表示成展开系数式 采用均方收敛： 3、正交级数表示法 (Karhunen—Loeve展开) 一个确定的函数 可用正交级数展开表示为 的含义为 即展开表示式的误差均方值趋于0 （1） 在经典检测和估计理论中知道，如果处理数据是n维独立的联合高斯密度分布，则求解过程大大简化，在波形检测和估计中，如果可建立独立的n维密度，问题即可解决。 * 第11页，共36页。 为此我们希望式（1）中不仅函数坐标系是正交的，而且系数之间也是不相关的。所以我们不事先规定 的形式，而是要求一个使系数不相关的函数系 , 即选择一个函数系使： (1)系数不相关： (2)正交归一： 为了选择系数使有限项近似式与x(t)的误差平方积分值最小，得满足： * 第12页，共36页。 (3)最小误差条件： 代入系数不相关条件 由正交归一条件得到 * 第13页，共36页。 为使上式对一切 i、j 成立，内积分必须满足下面积分方程： 特征值： 核函数： 特征函数： 此式为充要条件，求解此积分方程，就可以得到一个系数不相关的正交展开的函数坐标系。又称Karhunen—Loeve展开。 特征值实质上相当于在特定坐标函数中的能量的期望值 对一个高斯随机过程，其KL展开式中的系数是统计独立的高斯随机变量——KL展开最重要的应用 （2） * 第14页，共36页。 3.4 积分方程的性质 1、如 为正定，则 大于0 证明： 两边同乘 * 第15页，共36页。 ，则 为实数 2、如实对称核， 证明：（2）式两边同乘 将（2）式t、u互换： 取共轭，则对第m个特征函数有： 此式两边同乘 为实数 * 第16页，共36页。 3、如 为积分方程的解，则 也是其解 代入积分方程，均等 ，而且特征值不变 4、相应于实对称核的特征函数是实函数 对积分方程取共轭， 对比看出， 、 对应同一 ， 只要不退化必有 * 第17页，共36页。 5、不同特征值对应的特征函数互相正交 证明： 两式相减： 因此 正交 * 第18页，共36页。 6、默塞尔（Mercer）定理：核函数 可展开写为： 证明： 由展开系数不相关条件： 将该条件代入协方差函数表示式，只有i=j 时有值，得： * 第19页，共36页。 7、特征值的和等于0均值r.p.在[0,T]能量的期望值，即 证：根据默塞尔定理，用t 代u： 将 ， ， ，代入积分， 得证。 * 第20页，共36页。 为r.p.在坐标