02197概率论与数理统计重点复习资料.docxVIP

PAGE PAGE 1 第一章随机事件与概率 《概率论与数理统计》复习提要 .事件的关系 Au B AuB AB A —B A Q * AB=。 .运算规则(1) A u B = B u A AB = BA (Au B)uC = Au(BuC) (AB)C=A(BC) (Au B)C =(AC)u(BC) (AB)u C = (Au C)(B u C) .概率 P(A)满足的三条公理及性质： AuB=AB ^=AuB (1) 0 MP(A) 1 (2) P(Q) =1 n, k k(3) 对互不相容的事件 A ,A2 ,…，A 有 P(UA )=Z P(A ) ( n 可以取 n, k k k 4 k 4 (4) P(8)=0 (5) P(商=1—P(A) P(A_B) =P(A)_P(AB)，若 AuB，贝 U P(B _ A) = P(B) _ P(A) , P(A)壬 P(B) P(Au B) =P(A)+P(B) —P(AB) P(AuBuC) =P(A)+P(B) +P(C) - P(AB)-P(AC)-P(BC) + P(ABC) 古典概型：基本事件有限且等可能 几何概率 条件概率 定义：若 P(B) 0，贝 U P(A| B)= P(AB) P(B) 乘法公式：P(AB) =P(B)P(A| B) 2 n1若 B ,B ，…B 为完备事件组，P(B 2 n1 n 全概率公式： i d P(A) =￡ P(B )P(A| BQ jBayes 公式：P(Bk|A)=^^^ j  P(B  ii)i d)P(A|B i i ) i d 事件的独立性： A, B 独立仁 P(AB) =P(A)P(B)(注意独立性的应用) 第二章随机变量与概率分布 1. 离散随机变量：取有限或可列个值， P(X =x) = P 满足(1) pq0, (2) ￡ P =1 i i 对任意 DuR, P(X E D) = ￡ pi 2(x. )dx = 1 ；  连续随机变量：具有概率密度函数 f(x),满足(1) f (x)芝 0, j：f a(2) P(^X b) = [ f (x)bdx； (3)对任意 a^R , p(x=a)=0 3.几个常用随机变量 a 名称与记号分布列或密度数学期望力差两点分布 B(1, p)P(X 名称与记号 分布列或密度 数学期望 力差 两点分布 B(1, p) P(X =1) = p , P(X =0) = q =1 - p p pq 二项式分布 B(n, p) P(X=k)=C：p qnJ\k=0,1,2Ln, k np npq Poisson 分布 P(九) P(X =k) =e」2,-kk = 0,1,2，… k! 舄 % 几何分布 G(p) P(X = Q = q k = 1,2 k 厂 1 p _q_ p 2 均匀分布 U (a,b) 一 f (x) = , a x Mb , b - a 1 . a 上 b 2 指数分布 E(Z_) f (x) = , x 芝 0 1 Z (b 二 a)2 12 _1_ TT /u 正态分布 N(七。2) 1 f (x) - — e _(x-M2 J23 2 a 2°2 (1) F(~)=0, F(+w)=1; (2)单调非降；(3)右连续； P(a〈X 菱 b) = F(b) — F(a),特另 U P(X a) = 1 — F (a); i；对离散随机变量，F(x) = ￡ P i； i:* 2 x , 对连续随机变量，F(x) = Jf (t)dt 为连续函数，且在 f(x)连续点上，F (x)= f(x) 正态分布的概率计算 以中(x)记标准正态分布 N(0,1)的分布函数，则有 . . 一 , 2. ‘ .. .x- (1) 中(0) =0.5 ； (2)中(一 x) =1 一^(x) ； (3)若 X ~ N(P,。)，则 F(x) 2(^^)； (4)以 U^记标准正态分布 N(0,1)的上侧 a 分位数，贝 U P(X AU 疽=a =1 —中(知) 随机变量的函数 Y = g(X) 离散时，求 Y 的值，将相同的概率相加； (2 ) X 连续，g(x)在 X 的取值范围内严格单调，且有一阶连续导数，则 Y x * f (y) = f (g」(y))l(g~ (y)) l,若不单调，先求分布函数，再求导。第四章 随机变量的数字特征 i. Y x * (1)离散时E(X)=￡x P E(g(X))=￡ g(X (1)离散时 i i, i i ； ⑵ 连续时 E(X)=」；xf(x)dx, E(g(X))=亡 g(x)f(x)dx； j ij ,二维时 E(g(X,Y))=￡ g(x,y )P E(g(X,Y))