金融风险管理 课件 第8章 其他金融风险的度量与管理.pptx

【本章要点】1. 国家风险的度量与管理；2. 声誉风险的度量与管理；3. 合规风险的度量与管理；4. 战略风险的度量与管理。Measurement and Management of Other Financial Risks其他金融风险的度量与管理第 8 章1 国家风险的度量与管理国家风险概述2根据巴塞尔委员会和经合组织的定义，狭义的国家风险指国际资本流动过程中东道国面临的危险程度，广义上的国家风险指特定的国家层面因素通过直接或间接渠道导致国际经济活动偏离预期造成的损失和可能性。与国家风险密切关联甚至常常互换使用的一个概念是主权风险（Sovereign Risk）。国家风险的主要特点包括以下几个方面：一是国家风险一般主要指跨国金融活动往来过程中产生损失的风险，这种损失是由某个特定国家发生的事件所引起，而与企业或个人无关；二是尽管所有的金融交易都会面临风险，但是当发生跨国交易活动时，会面临国内不曾有过的风险，这种风险来源的域外性是国家风险的核心特点之一；三是国家风险是一种综合性的复杂风险，它与一个国家的社会政治制度、经济结构、政策、货币以及地理等多种因素存在关联，很难进行简单地分析。国家风险的定义与特点 国家风险的度量与管理国家风险概述3国家风险的构成因素国家风险的构成因素国家风险在本质上是一个含义很广的概念，特定国家的政治、经济、社会、制度、地理、人文等方面的都可以成为国家风险的