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《时间序列分析方法》学院：理学院 专业：经济数学姓名：郑维竟 学号：202246800316力-W检验法在自相关性检验中的应用 摘要：在一阶自回归模型的计算结果中，往往会产生残差，这时我们就需要对残 差值进行检验，当然对残差检验的方法许多，每种检验方法都有自己的优点和局 限，本文介绍一种相对来说比较易懂，易操作，效果好的检验方法，即杜宾-瓦 特森检验法。 关键词：。-W检验自相关 应用1自相关性产生的缘由 自相关又称序列相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不 同观测点上的误差项彼此相关。 自相关产生的缘由有许多，一般认为主要有一下几种，经济变量惯性的作用引起 随机误差项自相关，经济行为的滞后性引起随机误差项自相关，一些随机偶然因 素的干扰引起随机误差项自相关，模型设定误差引起随机误差项自相关，观测数 据处理引起随机误差项序列相关。 一般阅历告知我们，对于采纳时间序列数据作样本的计量经济学问题，由于 在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性，带来它们对被解释 变量的影响的连续性，所以往往存在序列相关性。 .。-W检验的推导。-W检验是J.Durbin（杜宾）和GS.Watson（瓦特森）于1951年提出的一种适用于小 样本的检验方法。Q-W检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的自 相关问题。这种检验方法是建立经济计量模型中最常用的方法，一般的计算机软 件都可以计算出。-W检验值。它仅限于一阶自回归形式，即这种检验方法如下： 提出原假设//。：夕=0, 〃不是一阶自相关；备择假设耳：夕工0, 〃具有一阶自相关。 为检验原假设，构造。-W统计量，记作OW或d(2.1) 这个统计量的分子是残差的一阶差分平方和，分母是残差平方和。下面，我们证 明d介于0到4之间。当1 = 2时，0 = 0,说明《无自相关。 对统计量”绽开= (2.2 ) nl=\ 这里的B；，￡匕只相差一期值，可认为大致相等，所以(2.1)式可 f=l t=2 t=2写作 a由于号——xp 1=2所以公2(1-0) (2.3) 由于|夕归1,所以0W4W4,由(23)式可以明显的看出： 也就是说，d越接近于2, 〃的自相关性越小；d越接近于零，〃越呈正自相关; d越接近于4, 〃越呈负自相关。杜宾-瓦特森依据样本容量和解释变量的数目， 在给定显著水平下，建立了检验的下临界值由与上临界值%的几种状况。 (1)当时，拒绝原假设4：0 = 0,接受备择假设-：pw0, 〃存在一阶 正自相关。 (2)当2(4-4)时，拒绝原假设H°：0 = O,接受备择假设5：夕工0, 〃存在 一阶负自相关。 (3)当％ “(4-%)时，拒绝原假设〃。：0 = 0, “不存在自相关。 (4)当〃 “4,或(4-4,)d(4-4)时，这种假设没有结论，即〃是否存 在自相关不能确定。 . D-W检验的缺点和局限性 由上述推断区域知，误差序列存在一阶正自相关。使用DW检检验时应留 意以下几个问题。D-W检检验只能推断是否存在一阶线性自相关性，对于高阶 自相关或非自相关皆不适用。O-W检检验有两个无法判定的区域。这一方法不 适用于对联立方程组模型中各单一方程随机误差项序列相关的检验。 从D-W检验的判定准则可以看出，D-W检验有一个明显的缺点，这是O-W 检验有着两个不能确定的区域，一旦d值落在这个区域，就无法确定〃是否存在 自相关。在这样的状况下，只有通过增加样本观测数据或选取其他的样本，重新 检验或采纳别的检验方法。留意D-W检验统计量的上下界表要求的样本数量至 少为15个，这是由于样本容量再小，采用残差就很难对自相关作出比较正确的 结论。 参考文献[1]吴怀宇.时间序列分析与综合.武汉：武汉高校出版社，2004 [2]谢衷洁.时间序列分析.北京：北京高校出版社，1990