王燕-应用时间序列分析（第6版）ch5.pptxVIP

无季节效应的非平稳序列分析05 本章内容Cramer分解定理0102差分平稳ARIMA模型疏系数模型0403 Cramer分解定理Cramer分解定理Harald Cramer(1893-1985)。瑞典人，斯德哥尔摩大学教授，著名的统计学家和保险精算学家。Cramer 分解定理是Wold分解定理的推广。Wold分解定理是平稳序列的理论基础，Cramer分解定理是非平稳序列的理论基础。Cramer 分解定理说明任何一个序列的波动都可以视为同时受到了确定性影响和随机性影响的综合作用。平稳序列要求这两方面的影响都是稳定的，而非平稳序列产生的机理就在于它所受到的这两方面的影响至少有一方面是不稳定的。 Cramer分解定理任何一个时间序列 都可以分解为两部分的叠加：一部分是由时间ｔ的多项式决定的确定性成分另一部分是由白噪声序列决定的随机性成分确定性影响随机性影响 本章内容Cramer分解定理0102差分平稳ARIMA模型疏系数模型0403 差分运算一阶差分p阶差分k步差分 差分运算的实质差分方法是一种非常简便、有效的确定性信息提取方法Cramer分解定理在理论上保证了适当阶数的差分一定可以充分提取确定性信息差分运算的实质是使用自回归的方式提取确定性信息 差分方式的选择序列蕴含着显著的线性趋势，通常一阶差分就可以实现趋势平稳序列蕴含着曲线趋势，通常低阶（二阶或三阶）差分就可