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利率风险和管理;《金融风险管理》Financial Risk Management ;引言;;主要内容;;;定义及其重要性;;资产或负债的“属性”;同时考虑资产和负债时的问题;利率风险的类型;利率风险的类型;利率风险类型;利率风险类型;;附录;利率风险的类型;问题;;;重定价模型;重定价模型;重定价模型;重定价模型;重定价模型;累积重定价缺口与银行净利息收入变化;商业银行的政策;重定价模型;重定价模型;重定价模型;重定价模型;到期日模型;到期日模型;数学推导;到期日模型;到期日期限不一致问题;到期日模型;到期日模型;到期日模型;到期日模型;《金融风险管理》Financial Risk Management ;第43页;第44页;复习;第46页;第47页;例;现值分析;第50页;第51页;例(续);到期日期限缺口管理无法完全规避利率风险;久期的定义;每年付2次利息;Macaulay计算的matlab实现;息票债券的久期;Matlab计算;;Matalab实现;零息债券的久期;;Matalb实现;永久性公债的久期;例子及其matlab实现;债券票面利率、到期收益率、到期期限的变化对久期的影响;;比较分析的Matlab实现;(二)久期与到期收益率;Matlab实现;(三)久期与到期期限;;Matlab实现;久期的特征;久期的经济含义;修正久期;;;久期和远期支付的免疫;;金融机构整个资产负债表的免疫;;;感谢您的欣赏
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