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3- 3- PAGE 10 ? Prof. Ho-Mou Wu 巫和懋  訊息與策略經濟學第 3 章 不完全訊息靜態賽局 10/25/2003 不完全訊息靜態賽局與哈薩尼轉換 3-1 不完全訊息靜態賽局求解 3-2 不完全訊息靜態賽局在產業競爭的應用 3-5 阻絕新廠之進入 3-5 寡占競爭 3-7 拍賣與出價策略 3-10 最高價拍賣 3-10 次高價拍賣 3-12 實例與應用：拍賣與公共政策 3-13 3.6 小結 3-14 練習題 3-15 參考文獻 3-16 不完全訊息靜態賽局與哈薩尼轉換： 不完全訊息(Incomplete Information)：不知對手的報酬。John Harsanyi (1967, 1968) 假設知道對手報酬可能有的型態（type）及其機率分布。 「Harsanyi 轉換」：不完全訊息賽局可以表示成不完美訊息賽局(Incomplete 哈薩尼 Information)；要求參賽者知道對手可能屬於幾個型態（type） 之一及這幾個型態的機率分佈： t ? T i i , i ? 1, ?, n ，機率 P (t t ) i ?i i 在原來賽局的表示 ? ? (N , (S ) ), (U ) ) 正常表示法中必須加入(T ) 和(P ) i i?N i i?N i i 靜態貝氏賽局（Static Bayesian Game） (策略表示法) ? ? (N , ( A ) i  i?N ), (T i ) i?N ), (P ) i  i?N , (U i ) i?N ) ，其中a i (t ) ? ? i i 行動空間， t ? T i i 型態空間(type space)， P (t i ?i t ) 是第i 位參賽者類型是 t i i 時對其他參賽者 ((?i) 各自型態(t ) 的主觀機率看法t ? t ( ?i ?i 1 ,?, ti?1, ti?1,?, tn ) ，Ui 是i 的報 酬，U i ? U (a i 1 ,?, an ; ti ) 。 靜態貝氏賽局的逐步描述： 自然(Nature)決定型態t ? (t 1  , , t n  ) ，此型態向量發生的事先機率(prior probability)為 P(t)； 參與者 i 被告知他自己的型態t ，但不知他人的型態； i 參與者 i 形成對他人型態的預期 P (t i ?i | t ) ，並在此預期下選擇行動a 以 i i 求取自身預期效用的最大； 當所有參與者的行動a 均為給定其對手行動a 的最適反應時，則達到 i ?i 一種納什均，稱之為貝氏納什均衡(Bayesian Nash Equilibrium)。 在前面幾章談過，當賽局的訊息集合中均只包含一個元素時，參賽者能夠掌握完整的歷史(complete history)。但在靜態貝氏賽局中，參賽者並不知道過去完整的歷史。更精確的說，在以上描述的靜態貝氏賽局中，訊息集合中包含了超過一個以上的元素（對手可能有超過一個以上的型態），這些多個元素就是多種型態(type)所造成參賽者擁有的是不完美的訊息(Imperfect Information)，不完全訊息賽局也因此可轉換為不完美訊息賽局(games of imperfect information)。 ? ?貝氏納什均衡（ ? ? 定義：在上述賽局? 中，某一策略組合什均衡（BNE）：對所有i ， a*(t ) i i i?N 如果滿足以下條件，則稱為貝氏納 a*(t i i ) ? Arg Max ? P (t ?i i ? t ) U i i (a* (t ?i ?i ), a t ) i i a (t )?Α t T 均成立。 i i i -i ?i 不完全訊息靜態賽局求解 例 1：有無江湖道義 Type I(機率μ) Type II(機率 1-μ) 122乙正常囚犯 乙有義氣 1 2 2 1招認 y 1 不認 1-y 招認 y 不認 1-y 甲 x 甲 x 招認 -5,-5 0, -8 甲 招認 -5, -11 0, -8 1-x 不認 -8, 0 -1, -1 不認 -8, -6 -1, -1 策略 甲： (x, 1-x) 乙： (y , 1- y ) 若為 Type I (y , 1- y ) 若為 Type II 2 2 1乙知其最佳策略為 Type I 時 招認 (y 1 =1) 2Type II 時 不招認 (y 2 =0) 甲的最佳策略為招認 x=1 (為什麼？) y y = 1 (Type I) x=1 1 y = 0 (Type II) 2 不影響甲的均衡策略，為什麼？ 例 2： 法官私恩與江湖道