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上机实验指导书;第一讲:Eviews 入门 ;Eviews窗口简介 ;状态行;主菜单说明1;主菜单说明2;三.工作文件的创建和调用。 ;在这里输 入起始日期;各种时间频率对应的日期格式;第10页/共91页;Weekly数据格式的解释;第二讲 一元线性回归模型 ;示例一：一元线性模型的ＯＬＳ估计 ;背景介绍;第一步：数据输入;数据输入：窗口方式;在[object]菜单 中选择 [New Object] 建立新序列。;点击OK！;窗口中出 现了一个新 序列gdp，双击 这个图标，可以 得到下面的 窗口。;点击这个 快捷按钮 开始编辑 数据！;用同样的 方法建立xf 序列并输入 数据。;数据输入：命令方式;第23页/共91页;从外部文件导入数据;第25页/共91页;首先，按照第一章中的方法建立一个时间为1981年到2001年的工作文件，然后在主菜单中选择File/Import/Read Iext-Lotus-Excel,找到该Excel的存储路径。双击文件名1,屏幕出现如下图所示对话框。 ;序列名称或 者文件中 序列的个数;第二步：作散点图;第29页/共91页;第30页/共91页;第31页/共91页;;从上图可以看出，两个序列之间存在着较好的线性相关关系。比较适合于使用最小二乘回归。;第三步：（一元）线形回归模型的OLS估计 ;第35页/共91页;第36页/共91页;工作表中 的变量名 ，用空格隔开， 第一个变量 为被解释变量 ，后面跟解释 变量列表。;点击OK后得到OLS估计结果如下： ;;得到估计结果之后，就可以根据输出统计量中表现出的特性，对模型进行检验和合适的修正。 得到满意结果后，可以使用模型进行预测。;第二节：一元线性回归模型的预测 ;进行回归得到的结果为：;预测步骤;预测结果;第三讲 异方差;1.图示法;1.图示法;1.图示法;图示法的菜单方式: a.选择x,e这两个序列，打开成一个群组。;b.打开成群组;c.点击view按钮后的选择;d.散点图;2. Goldfeld-Quandt检验;b.删除中间n/4≈9个样本，对前后两个样本分别做回归 命令：smpl 1 11 ls y c x;对后面11个样本做回归 命令：smpl 21 31 ls y c x;c.构建F统计量 若 ，则拒绝原假设，认为模型中存在异方差；否则，不拒绝原假设，认为模型满足同方差假定。 ;3.White检验;b.生成两个新序列e2,x2。分别表示残差的平方和??释变量的平方。 命令：genr e2=resid^2 genr x2=x^2 ;第59页/共91页;c.对辅助模型 做回归 命令；ls e2 c x x2 ;d.计算 ，若 ，则拒绝原假设，认为模型中存在异方差。否则不拒绝原假设，认为模型为同方差。 ;二、异方差的修正--加权最小二乘法： 1.通过戈里瑟检验寻找权变量 2.利用加权最小二乘法进行修正;a.对原模型作回归，得到残差绝对值。 命令：ls y c x genr abse=abs(resid);b.试验模型－－ 命令：ls abse c x;b.试验模型－－ 命令：ls abse c sqr(x);b.试验模型－－ 命令：ls abse c x^2;b.试验模型－－ 命令：ls abse c 1/x;c.根据前面结果确定权变量 命令：genr w=1/(81.78+2.05*10^(-7)*x^2);d.加权最小二乘法－－命令方式 命令：ls(w=w) y c x 回归结果如下;第70页/共91页;d.加权最小二乘法－－菜单方式 1)把x,y打开成一个群组;2)点击“procs”按钮，出现 3)点击“make equation”，出现 ;4)在对话框中点击“options”按钮，出现;5)点“ok”后回到如下界面;最后结果和命令方式完全相同;第四讲 自相关;1.对原模型做回归 ;2.得到残差及其滞后项，分别记为;3.残差与其滞后项的散点图;4.根据D.W.统计量判断自相关 通过查表可知：dL=1.20.dU=1.41 回归结果中的D.W.＝0.934 故可判断模型中存在正的自相关。;5.Durbin两步法 第一步：估计;第二步：估计模型 Genr ny=y-0.648*y(-1) Genr nx=x-0.648*x(-1) Ls ny c nx ;第五讲 多重共线性;2.多重共线性的修正－－逐步回归法 用Y分别对X1,X2,X3,X4作回归，得 Y对X1作回归：;Y对X2作回归： ;Y对X3作回归： ;