线性规划及非线性规划算法以及软件求解.pptxVIP

线性规划及非线性规划算法以及软件求解第1页/共303页第2页/共303页优化问题的分类线性规划问题非线性规划问题非约束优化问题约束优化问题第3页/共303页基本概念最优性条件线性规划问题的求解非线性规划问题的求解第4页/共303页最优化问题的数学模型第5页/共303页最优化问题的数学模型(*)第6页/共303页最优化问题的基本概念第7页/共303页全局极小(唯一极小）最优化问题的基本概念第8页/共303页最优化问题的基本概念第9页/共303页最优化问题的基本概念第10页/共303页多局部极小最优化问题的基本概念第11页/共303页最优化问题的基本概念第12页/共303页预备知识---多元函数的导数Questions一元函数有一阶导数，二阶导数（假设存在），多元函数的一阶导数、二阶导数（假设存在）又是什么呢？第13页/共303页多元函数的一阶导数----梯度第14页/共303页多元函数的一阶导数----梯度梯度的几何意义第15页/共303页多元函数的一阶导数----梯度梯度的几何意义第16页/共303页多元函数的一阶导数----梯度Definition 若x*满足 ，则称x* 为稳定点（平稳点）。 第17页/共303页Remark第18页/共303页第19页/共303页第20页/共303页第21页/共303页多元函数的二阶导数----Hesse矩阵第22页/共303页第23页/共303页Jacobian矩阵第24页/共303页Jacobian矩阵第25页/共303页Jacobian矩阵第26页/共303页Jacobian矩阵第27页/共303页基本概念最优性条件线性规划问题的求解非线性规划问题的求解第28页/共303页最优性条件无约束最优化问题的最优性条件 （凸函数极值的最优性条件）约束最优化问题的最优性条件第29页/共303页无约束优化问题的一阶必要性条件第30页/共303页约束优化问题的一阶必要性 条件（**）第31页/共303页Kuhn-Tucker 条件第32页/共303页Kuhn-Tucker 条件第33页/共303页等式和不等式约束下的Kuhn-Tucker 条件第34页/共303页等式和不等式约束下的Kuhn-Tucker 条件Lagrange函数 vs 广义Lagrange函数 （***）第35页/共303页等式和不等式约束下的Kuhn-Tucker 条件第36页/共303页等式和不等式约束下的Kuhn-Tucker 条件第37页/共303页基本概念最优性条件线性规划问题的求解非线性规划问题的求解第38页/共303页线性规划及其软件实现 数学模型 如何求解（单纯形算法） 灵敏度分析 软件实现（LINGO、MATLAB）第39页/共303页线性规划的数学模型第40页/共303页目标函数线性规划的数学模型约束条件决策变量最优解最优值第41页/共303页一般形式目标函数线性规划的数学模型约束条件决策变量第42页/共303页标准形式线性规划的数学模型第43页/共303页标准形式线性规划的数学模型第44页/共303页用单纯形算法求解线性规划问题第45页/共303页用单纯形算法求解线性规划问题第46页/共303页用单纯形算法求解线性规划问题第47页/共303页用LINGO 软件求解线性规划问题LINDO: Linear INteractive and Discrete Optimizer LINGO: Linear INteractive General Optimizer 第48页/共303页用LINGO 软件求解线性规划问题model:Title example 1 LINGO模型;max=2*x1+3*x2;x1+2*x2=8;4*x1=16;4*x2=12;end第49页/共303页用LINGO 软件求解线性规划问题Global optimal solution found. Objective value: 14.00000 Total solver iterations: 2 Model Title: example 1 LINGO模型 Variable Value Reduced Cost X1 4.000000 0.000000 X2 2.000000 0.000000 Row Slack or Surplus Dual Price 1 14.00000 1.000000 2 0.