第二章经典线性回归模型详解演示文稿.pptVIP

例2.7 货币需求量与利率之间的关系 M = a(r - 2)b 这里，变量非线性和参数非线性并存。 对此方程采用对数变换 logM=loga+blog(r-2) 令Y=logM, X=log(r-2), β1= loga, β2=b 则变换后的模型为： Yt=β1+β2Xt + ut 现在是63页\一共有113页\编辑于星期五 将OLS法应用于此模型，可求得β1和β2的估计值 ，从而可通过下列两式求出a和b估计值： 应当指出，在这种情况下，线性模型估计量 的性质（如BLUE,正态性等）只适用于变换后的参数估计量 ，而不一定适用于原模型参数的估计量 和 。 现在是64页\一共有113页\编辑于星期五 例2.8 上例在确定货币需求量的关系式时，我们实际上给模型加进了一个结束条件。根据理论假设，在某一利率水平上，货币需求量在理论上是无穷大。我们假定这个利率水平为2%。假如不给这一约束条件，而是从给定的数据中估计该利率水平的值，则模型变为： M = a(r - c)b 式中a,b,c均为参数。仍采用对数变换，得到