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PAGE2 / NUMPAGES2 往年风险管理考试试卷(一) （总分100分，考试时长90分钟） 一、单项选择题（每小题2 分，共 100分） 1、假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。 A、上升 B、下降 C、不变 D、无法判断 【答案】B 【解析】当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。 2、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。 A、单一客户风险限额 B、集团客户风险限额 C、组合限额 D、区域风险限额 【答案】C 【解析】组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。 3、下列说法正确的是（ ）。 A、累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守 B、累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进 C、累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守 D、累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进 【答案】B 【解析】累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。 4、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（ ）。 A、违约概率 B、盈利率 C、违约损失率 D、违约风险暴露 【答案】B 【解析】贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。 5、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，商业银行面临的风险类型有（ ）。 A、声誉风险、战略风险 B、国别风险、战略风险 C、声誉风险、法律风险 D、国别风险、法律风险 【答案】C 【解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行作出负面评价的风险。法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议／诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。 6、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。 A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不对 【答案】A 【解析】流动性危机的来源也就是流动性需求大于流动性资金的来源。 7、信用评分模型的关键在于（ ）。 A、辨别分析技术的运用 B、借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C、借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D、单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定 【答案】C 【解析】信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。 8、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（ ）。 A、初级法 B、高级法 C、内部评级法 D、内部评审法 【答案】C 【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。 9、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（ ）。 A、每日客户存取款 B、贷款发放／归还 C、存贷款基准利率的调整 D、商业银行减少网点数量 【答案】D 【解析】因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。 10、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。 A、市场风险 B、信用风险 C、声誉风险 D、战略风险 【答案】D 【解析】战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法