计量经济学数据分析实验报告_2.docVIP

《计量经济学》实验报告 【试验名称】利用OLS方法对证券市场高频数据进行分析 【试验目的】掌握二元线性回归模型的建模和分析方法 【试验内容】建立股票荣盛石化(002493)委托差价与换手率和收盘价的二元线 性回归模型，并进行短期预测分析 【试验步骤】1 ?建立股票委托差价与换手率和收盘价的二元线性回归模型： Spread 二陽 + PiAn + P2X2i + Pi (其中，令 y： = Spread, xn = P 收，= turnover) 2.数据采样 表1荣盛石化(002493)每15分钟交易情况 时间 9:45 10:00 10： 15 10:30 10:45 11; 00 11:15 11:30 13:15 13:30 〔幵盘价 11.66 11.61 11.64 11.64 11.63 11.67 11.70 11.72 11.77 11.73 最高价 11.66 11.70 11.70 11.68 11.74 11.72 11.73 11.85 11.83 11.90 1 11.55 11.60 11.64 11.60 11.63 11.67 11.69 11.69 11.73 11.73 收盘价 11.62 11.64 11.64 11.62 11.73 11.69 11.69 11.77 11.73 11.84 1 Q ■ S ■亠 f f 877 786 1