国家开放大学2022春《4022金融风险概论》期末考试真题及答案-开放专科.pdfVIP

国家开放大学2022春《4022金融风险概论》期末考试真题及答案-开放专科--第1页 试卷代号：4022 国家开放大学2022年春季学期期末统一考试 金融风险概论 试题答案及评分标准 (开卷) (供参考) 2022年7月 一、单项选择题(每题4分，共20分) 1.C 2.C 3.D 4.A 5.B 二、多项选择题(每题5分，共20分) 6.ABCD 7.ABC 8.CD 9.AB 三、判断正误并说明理由(每题4分，共20分，只判断对错给2分) 10.20世纪70年代以前，各国的利率基本上都受到严格的管制，利率风险也并未引起人们的重视。(正 确) 理由：20世纪70年代以前，各国的利率受到严格的管制。 11.为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。(错误) 理由：为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当缩短风险暴露期，利用多种工具合理 对 冲交易风险。 12.一般而言，热门股票比冷门股票的流动性风险要大，牛市证券比熊市证券的流动性风险要大。(错 误) 理由：一般而言，热门股票、债券比冷门股票、债券的流动性风险要小，牛市证券比熊市证券的流动性 风 险要小。 13.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险。(正确) 理由：声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险，它对金融机构的影响是巨大而深远的。 14.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。(错误) 理由：虽然互联网金融并没有增添新的风险种类，但是非金融风险对于互联网金融发展的重要性有显 著 提升。 四、问答题(每题20分，共40分) 15.什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些? 参考答案：再定价风险，也称为期限错配风险，其实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化， 该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。对银行等金融机构而言，这是最主要的利率风险形式。 其风险 源于部分头寸是以固定利率定价，而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负 债值 存在缺口时，利率变动就会对头寸净值产生影响。当利率出现未预期的剧烈波动时，则会对银行的稳 健经营 产生较明显的影响。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升 时，贷 国家开放大学2022春《4022金融风险概论》期末考试真题及答案-开放专科--第1页 国家开放大学2022春《4022金融风险概论》期末考试真题及答案-开放专科--第2页 款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来净收益 减少， 经济价值降低。 16.操作风险管理过程具体包括哪些环节? 参考答案：操作风险管理的过程大致可以分为五个环节： (1)操作风险的识别。在操作风险的识别过程中应该考虑金融机构所面临的内部环境和外部环境、潜 作风险的整体情况、产品和业务的变化等具体要素。 主 (2)操作风险的评估和计量。操作风险评估的目的是确定哪些风险是可接受的，哪些风险是不能接受 的，同时考虑操作风险发生的概率。操作风险的计量是操作风险管理过程中的重要一环，指金融机构 采取各 类计量工具测算为抵御操作风险所需的最少的监管资本。 (3)操作风险的控制和缓释。管理层需要评估采取的降低操作风险或减轻操作风险影响的措施是否足 够。如有必要，应采取成本收益匹配的方案使操作风险降至一个可接受的水平。 (4)操作风险的监测。金融机构内部应建立一个计划，从定性和定量两方面监测各种操作风险的暴露， 保证有足够的