随机过程第一章上.pptVIP

相互独立的随机变量 设X，Y是两个随机变量，若对任意实数x，y有 则称X，Y为相互独立的随机变量。 若X，Y为相互独立随机变量，则有 联合密度 边际密度 联合密度 边际密度 第三十页，共三十九页，2022年，8月28日 条件分布 在给定条件随机变量Y=y下，随机变量X的条件概率密度函数为： 第三十一页，共三十九页，2022年，8月28日 随机变量的数字特征 统计平均与数学期望 方差 协方差 相关系数 独立与不相关 第三十二页，共三十九页，2022年，8月28日 统计平均与数学期望 设离散随机变量X，它可能取4个值x1，x2，x3，x4，做试验n次，计算X的算术平均可得： P(X=xk) 对于离散型随机变量可以用脉冲函数来表示其概率密度 冲激函数 随机变量数学期望定义 第三十三页，共三十九页，2022年，8月28日 随机变量函数的数学期望值 已知随机变量X的数学期望值，求随机变量函数Y=g(X)的数学期望， 第三十四页，共三十九页，2022年，8月28日 K阶原点矩，k阶中心矩 随机变量X，若E[|X|k]∞，称E[Xk]为k阶原点矩。 离散随机变量 连续随机变量 又若E[X]存在，且E[|X-E[X]|k] ∞，称 为X的k阶中心矩。 离散随机变量 连续随机变量 第三十五页，共三十九页，2022年，8月28日 一阶原点矩就是随机变量的数学期望， 数学期望大致的描述了概率分布的中心。