金融风险管理知识点整理 济南大学 考试必备.pdfVIP

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《易经》 1.金融风险管理概述 一、简述风险和金融风险的定义：风险：1.损失发生的可能性2.结果的不确定性3.结果对期 望的偏离4.风险是受伤害或损失的危险。金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受的损失 的不确定性或可能性。 二、简述金融风险的特征和种类：特征：1.普遍性2.传导性和渗透性3.隐蔽性4.潜伏性和突 发性5.双重性6.扩散性7.可管理性8.周期性。种类：1.信用风险2.流动性风险3.利率风险4. 汇率风险5.操作风险6.法律风险7.通货膨胀风险8.政策风险9.国家风险 三、简述金融风险管理的目的：1.创造持续稳定的生存环境 2.以最经济的方法减少损失 3. 保护社会公众利益4.维护金融体系的稳定与安全 四、简述金融风险管理的组织机构：内部：1.股东大会、董事会与监事会2.总部的高级管理 层3.各分支机构的中级管理层4.审计部门5.基层管理者。外部：1.行业自律2.政府监管 五、简述金融风险识别的流程：1.明确风险的业务识别2.识别关键风险诱因3.确定风险事件 4.建立关键风险指标体系5.确定风险敞口。 六、简述金融风险度量的主要方法：1.风险发生的概率评估：（1）主观概率法 （2）客观概 率法 （3）时间序列预测法 （4）累计频率分析法2.预测风险结果的评估：（1）在险价值 （2） 极限测试（3）情景分析 2.金融风险管理基本方法 一、现代风险分析的基础与发展：基础：1.马柯维茨的资产组合选择2.夏普和林特纳的资本 资产定价模型（CAPM）发展：1.运用VaR对风险进行度量2.运用RAROC将风险管理同资 本收益相联系3.ERM 的提出及在金融企业中的应用 二、简述VaR 的含义及在风险管理中的作用：定义：在给定的概率水平下（置信水平），在 一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。作用：1.确定内部风险资本需 求和设定风险限额2.用于进行资产组合3.用于绩效评估和金融监管。 三、简述 RAROC 的含义及在绩效评价中的作用：含义：按风险调整的资本收益率，描述 了单位资本所获得的收益。作用：对于金融机构所有的分析和决策活动都有帮助，银行的分 配限额、进行风险分析、管理资本、调整定价策略和进行资产组合管理。同时也对资本管理、 融资计划、资产负债表管理和补偿活动有帮助。 四、简述金融风险管理的定性方法：1.风险预防2.风险规避3.风险自留4.内部风险抑制 五、简述金融风险管理的定量方法：1.金融风险的损失控制2.金融风险的分散3.金融风险的 转移4、金融风险的对冲 六、简述内部控制与金融风险管理的关系：1.基于内部控制环境的金融风险管理环境2.基于 金融风险评估的金融风险识别与度量 3.基于内部控制活动的金融风险控制 4.基于信息系统 控制的金融风险信息交流与反馈5.基于监督评价的金融风险监测与评价。 3.信用风险管理 一、简述信用风险产生的原因：1.现代金融市场内在本质的表现2.信用活动中的不确定性导 致信用风险3.信用当事人遭受损失的可能性形成信用风险 二、简述信用风险的定性度量方法：1.专家制度2.评级方法3.信用评分方法——Z评分模型 和θ评分模型 三、简述信用风险的定量度量方法：1.在险价值方法2.信用度量制模型3.信用风险量化模型 4.信用监控模型5.信用风险组合模型 四、简述信用风险的控制策略：1.贷款定价策略2.资产分散化策略3.贷款证券化4.风险资本 比率约束机制5.信用风险监管资本计量的内部评级体系6.信用风险缓释 五、简述信用风险监管资本计量的内部评级体系的构成及作用：构成：1.评级发起2.评级认 定3.评级推翻4.评级更新。作用：确保非零风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池过程 CNR**********************