商业银行业务及其管理.pptxVIP

商业银行业务及其管理;商业银行业务分两类： ;表内业务 ;资产业务;贷款;;投资;即使在分业经营的国家，商业银行也往往持有一些由财政部发行的政府债券、中央银行债券或政府机构债券（政策性银行发行的金融债券）。 这些债券不仅可以给银行带来一定的收益，而且其流动性极高，尤其是，商业银行在需要现金时就可以很方便地在公开市场上将其持有的政府债券卖掉，因此，政府债券形成了商业银行的二级准备金。 ;持有有价证券的风险比贷款低得多，因为：;持有有价证券的影响：;;贴现;;;;;中国票据贴现快——规避利率管制;负债业务;吸收存款;通知存款 ;借款;筹集资本金;表外业务 ;中间业务 ;汇兑业务：工行的汇款直通车;;代理业务：委托贷款;委托贷款：民生银行的案例;;狭义表外业务;贷款承诺;衍生金融工具;担保;投资银行业务;商业银行业务管理;商业银行业务管理的主要内容;资产管理 ;资产管理 ;贷款质量管理;传统的分类方法：“一逾两呆”;“一逾两呆”的不足;贷款质量管理中的五级分类方法;金融学原理;1999年7月中国人民银行 发布了《中国人民银行关于全面推行贷款五级分类工作的通知》和《贷款风险分类指导原则》，从1999年7月末开始到1999年底前，完成4家国有独资商来银行和3家政策性银行的贷款五级分类工作；从1999年开始到2000年底前，完成10家其他商业银行的贷款五级分类工作；从2000年初开始到2000年底前，完成88家城市商业银行的贷款五级分类工作。 ;2001年12月中国人民银行 《中国人民银行关于分类推行贷款质量五级分管理的通知》和《贷款风险分类指导原则》，从2002年起，在中国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理。实施范围包括国家开发银行、中国进出口银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和在华的外资银行。中国农业发展银行应根据贷款质量五级分类原理，制定符合本行实际情况的贷款质量分类办法，报中国人民银行批准后执行。城乡信用合作社可按照《贷款风险分类指导原则》在部分地区试行。 ;2003年7月，中国银监会宣布，四大国有商业银行和股份制商业银行将结束双轨制，正式实行五级分类法；全国111家城市商业银行???全现实行五级分类法。从2004年开始到年底，全部农村信用社及所有信贷业务的金融机构亦要实行该办法，并且监管当局将通过制度把这贯彻到日常的监管当中。 ;;国有商业银行不良资产形成的原因：;贷款损失准备;;;;信用风险管理 ;信用风险管理战略1： ;5C;5P;信用风险管理战略 2：;深发展谋能源金融专业行;信用风险管理战略3：;;信用风险管理战略4：;信用风险管理战略5：;负债管理;负债管理;负债管理的资本充足性管理;银行资本的三个层次：;;资本的作用;;;;（监管）资本分为：;核心资本包括;附属资本包括：;资本充足性管理;第76页/共119页;如何补充资本金;次级债务;次级债务计入资本的条件：;流动性管理 ;准备金;商业银行持有准备金的原因：;金融学原理;金融学原理;资产方1：出售有价证券 ;资产方2：收回贷款 ;负债方1：吸收存款;负债方2：从中央银行借款 ;负债方3：同业拆借 ;;资产方3：超额准备金 ;金融学原理;利率风险管理 ;敏感型分析 ;;;;敏感型资产和负债的利率都下降了2个百分点，从原来的5%下降到了3%，对该银行盈利的影响 ：;;;;结论：;缺口与存续期分析 ;金融学原理;另一种情况：;金融学原理;商业银行利率风险管理策略： ;银行全面风险管理;商业银行主要风险：;;什么是全面风险管理？;ERM都具有以下特性： ;全面风险管理的原则 ;;全面风险管理中的组织结构调整;流程银行的特点：;;;感谢观看!