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应用时间序列分析(试卷一) 应用时间序列分析（试卷一） 一、填空题 1、在拿到一个观察值序列后，需要首先对其进行平稳性和纯随机性的检验，这两个检验称为序列的预处理。 2、白噪声序列具有纯随机性和方差齐性两个性质。 3、平稳AR（p）模型的自相关系数具有两个显著的性质：拖尾性和呈负指数衰减。 4、MA(q)模型的可逆条件是：MA(q)模型的特征根都在单位圆内，等价条件是移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。 5、AR（1）模型的平稳域是{φ-1 φ 1}，AR（2）模型的平稳域是{φ, φ12 1, 且|φ2 ± φ1| 1}。 二、单项选择题 1、频域分析方法与时域分析方法相比，后者理