金融风险管理预警.ppt

预警信号系统设计—系统层次结构及指标体系 信用风险 流动性风险 经营风险 系统层次结构 及指标体系 资本风险 第三十一页，共四十四页。 预警信号系统设计—系统层次结构及指标体系 1.信用风险（H1） A:损失贷款率；损失贷款余额/贷款余额； 规定值≤2%,预警值≥1%，权重为12% B:可疑贷款率；可疑贷款余额/贷款余额 规定值≤5%,预警值≥3%，权重为10% C:次级贷款率；次级贷款余额/贷款余额 规定值≤8%,预警值≥6%，权重为8% 第三十二页，共四十四页。 预警信号系统设计—系统层次结构及指标体系 2.流动性风险（H2） A：备付金比例 规定值≥ 5%,预警值≤ 7%，权重为12% B：资产流动性比例 规定值≥ 25%,预警值≤ 30%，权重为5% C：存贷比例 规定值≤75%,预警值≥ 70%，权重为5% D：中长期贷款比率 规定值≤120%,预警值≥ 90%，权重为3% 第三十三页，共四十四页。 预警信号系统设计—系统层次结构及指标体系 3.经营性风险（H3） A:拆入资金比例 规定值≤4%,预警值≥ 3%，权重为10% B：各项资金损失率 规定值≤15%,预警值≥ 10%，权重为5% C：自有资金比例 规定值≥ 3%,预警值≤ 5%，权重为5% 第三十四页，共四十四页。 Company Logo 金融风险预警 一、金融风险监测预警系统的内涵 二、金融风险预警指标体系评价 三、我国金融风险预警指标体系的确立 四、金融风险监测预警系统设计 * 第一页，共四十四页。 一、金融风险监测预警系统的内涵 金融业的一项主要经济功能是将社会融资过程中投资者和筹资者所承受的风险降低和控制在一个适当的水平。然而，当今世界许多国家所发生的对金融业产生重要影响的金融事件，都说明了金融体系是相当的脆弱。各类金融机构要顺利完成其融资与降低风险的功能，首先应对其自身所蕴含和面临的风险进行分析和控制，因而，对金融业进行风险管理的要求迫在眉睫。 构造金融风险监测与预警系统，是金融风险管理的重要组成部分。从程序上看，金融风险管理包括五个阶段。 第二页，共四十四页。 金融风险管理的五个阶段 选择风险管理工具和管理策略 4. 金融风险评价 3. 金融风险估测（度量） 2. 金融风险识别 1. 评估风险管理的效果 5. 第三页，共四十四页。 是金融风险管理的重要组成部分 是采用一系列科学的预警方法、技术、指挥体系、模型和信号系统，对金融运行过程进行监督，对监测结果发表警示的金融决策支持系统 金融风险监测预警系统的内涵 * 第四页，共四十四页。 二、国内外金融风险预警指标体系评价 1 各国不同机构的金融风险预警指标体系 2 著名金融刊物的国家风险评估指标体系 3 国内关于金融风险预警系统研究的情况 第五页，共四十四页。 各国不同机构的金融风险预警指标体系 德国经济研究所制定的金融风险预警系统 3. 日本公司债务研究所的国家风险等级 2. 富兰德指数 1. 第六页，共四十四页。 富兰德指数 富兰德指数是由定量评级体系，定性评级体系和环境评级体系构成的综合指数。定量评级体系用于评价一个国家债务偿付能力，包括外汇收入、外债数量、外汇储备状况及政府融资能力四个方面的评分；定性评级体系重在考察一个国家的经济管理能力、外债结构、外汇管制状态、政府官员贪污渎职程度及政府应付外债困难的措施五个方面的评分；环境评级体系包括政治风险、商业环境、政治社会环境三个指数系列。 上述三个评级体系在总指数中的比重分别为50%，25%和25%。 第七页，共四十四页。 日本公司债务研究所——国家风险等级 日本公司债务研究所的国家风险等级该指数体系包括14个项目，分别是：内乱、暴动及革命的风险性；政权的稳定性；政策的持续性，产业结构的成熟性；经济活动的干扰；财政政策的有效性；金融政策的有效性；经济发展的潜力；战争的危险性；国际信誉地位；国际收支结构；对外的支付能力；对外资的政策；汇率政策。每个项目分值从0-10，并据此来确定风险等级。风险可分为A、B、C、D、E5个级别系列，风险程度由低到高：A级（9-10分）、B级（7-9分）、C级（6-7分）、D级（3-6分）、E级（0-3分）。 第八页，共四十四页。 德国经济研究所——金融风险预警系统预警系统 德国经济研究所制定的金融风险预警系统预警系统包括以下指标及比率：偿债比率、本金偿还比率、负债比率、偿债额对国内生产总值的比率、负债额对出口额的比率、负债对外汇储