最优化理论与方法概述.pptxVIP

最优化理论与方法概述; 1、 最优化问题;1、1 最优化问题得例子;配料;解:根据前面介绍得建模要素得出此问题得数学模型如下: 设 就是生产100磅混合饲料所须得石灰石、谷物、大豆粉得量(磅)。;1、2最优化问题得数学模型; ; 在可行集中找一点 ,使目标函数 在该点取最小值,即满足: 得过程即为最优化得求解过程。 称为问题得最优点或最优解, 称为最优值。 ;;1、3 最优化问题得分类;11;2、梯度与Hesse矩阵;;例 在坐标平面 上画出目标函数 得等值线、 解:因为当目标函数取常数时,曲线表示就是以原点为圆心,半径为得圆、因此等值线就是一族以原点为圆心得同心圆(如图所示) ;2、2 n元函数得可微性与梯度;Hesse 矩阵:多元函数 关于 得二阶偏导数矩阵;; 下面几个公式就是今后常用到得: (1) ,则 (2) ,则 (单位阵) (3) ,Q对称, 则 (4)若 ,其中f: 则: ;3、 多元函数得Taylor展开;多元函数Taylor展开其她形式: ; 凸集和凸函数在非线性规划得理论中具有重要作用,下面给出凸集和凸函数得一些基本知识。;例 ;例:证明集合 就是凸集。其中,A为 m?n矩阵,b为m维向量。 证明:任取 ,则 所以,;例:给定线性规划 , 其中 , 若令 ,则 就是凸集。;凸集得性质;定义3 极点(顶点):设D就是凸集, 若D中得点x 不能成为D中任何线段上得内点,则称x为凸集D得极点。 设D为凸集,X∈D,若X不能用X(1)∈D,X(2)∈D两点得 一个凸组合表示为X=αX(1)+ (1-α)X(2),其中0α1 , 则称X为D得一个极点。 ; 多边形得顶点就是 凸集得极点(顶点)。;定义4 设D为R 中非空凸集，若对 ， ∈D ，∈(0,1)恒有;性质1: f(x)就是凸集D上得凹函数得充要条件就是-f(x) 就是D上得凸函数。;;例：证明线性函数 是 上的凸函数。 ;定理2(一阶条件）： 设D是R 中非空开凸集, 是定义在D上的可微函数,则 是凸函数的充要条件为 x,y ∈D,有;证明:必要性;设 则;定理3(二阶条件): 设D就是R 中非空开凸集, 就是定义在D上得二次可微函数,则 就是凸函数得充要条件为对 x ∈D, ≥0,即Hesse矩阵 半正定。;证明:必要性;充分性;充分性;例:判断下列函数得凹凸性。 (1) (2) 解: ;; 例:线性规划 就是凸规划。;例:数学规划 易知, 与 都就是凸函数,所以该规划就是凸规划。