2023年7月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案.docx

3 2023 年 7 月中心电大本科《金融风险治理》期末考试试题及答案 说明：试卷号：1344 课程代码：02328 适用专业及学历层次：金融学；本科 考试：形考〔纸考、比例 50%〕；终考：〔纸考、比例 50%〕一、单项选择题 1．按金融风险的性质可将金融风险划分为(C)。 A．纯粹风险和投机风险 B．可治理风险和不行治理风险C．系统性风险和非系统性风险 D．可量化风险和不行量化风险 2．(C)系统地提出了现代证券组合理论，为证券投资风险治理奠定了理论根底。A．凯恩斯 B．希克斯 C．马柯维茨 D．夏普 3．被视为银行一线预备金的是(B)。A．证券投资 B．现金资产 C．各种贷款 D．固定资产 4．缺口是指利率敏感性(A)与利率敏感性负债之间的差额。A．资产 B．现金 C．资金 D．贷款 5．源于功能货币与记账货币不全都的风险是(B)。A．交易风险 B．折算风险 C．经济风险 D．经营风险 6．在出口或对外贷款的场合，假设推测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下(C)，以避开该货币可能贬值带来的损失。 延期收汇 B．延期付汇 C．提前收汇 D．提前付汇 7．人员风险是指(B)。 A．执行人员错误操作带来的风险 缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险 C．电脑系统消灭故障导致的风险 D．因产品、效劳和治理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险 8．流淌性风险是指银行用于即时支付的流淌资产缺乏，不能满足支付需要，使银行丧失(A) 的风险。 A．清偿力量 B．筹资力量C．保证力量 D．盈利力量 9．以下措施中不属于理赔环节风险治理措施的是(D)。 A．加强专业化的理赔队伍建设 B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限治理制度 D．建立、健全风险核保制度10.(B)是指市场聚拢性风险，对金融体系的完整性构成威逼。 A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机二、多项选择题 11．国家风险的根本特征有(BD)。A．发生在国内经济金融活动中 B．发生在国际经济金融活动中 C．只有政府和商业银行可能患病国家风险带来的损失 D．不管是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能患病国家风险带来的损失E．是企业决策失误引发的风险 12．金融风险综合分析系统一般包括(ABCD)。 A．贷款评估系统 B．财务报表分析系统 C．担保品评估系统 D．资产组合量化系统 E．行政治理系统 13．从银行资产和负债构造来识别金融风险的指标有(ABCE)。A．存贷款比率 B．备付金比率 C．流淌性比率 D．总资本充分率E．单个贷款比率 14．专家制度法的内容包括(ABCDE)。A．品德与声望 B．资格与力量 C．资金实力 D．担保 E．经营条件和商业周期 在躲避风险的过程中，金融工程技术主要运用于(AD)。A．套期保值 B．投机 C．套利 D．构造组合 E．盈利 证券公司流淌性风险主要来自(ABD)。 A．代客理财 B．自营证券业务C．股〔债券〕发行及配售承销业务 D．客户信用交易E．投放贷款 利率风险的常用分析方法有(AB)。 A．收益分析法 B．经济价值分析法 C．缺口分析法 D．利率型分析法 E．续存期分析法 18．操作风险的主要特点有(ABD)。 A．即使发生频率低，但也可能造成较大损失 B．单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清楚C．操作风险不易界定 D．人为因素是操作风险产生的主要缘由 E．操作风险发生时间具有不确定性 证券投资分散化的主要方式有(ABCDE)。 A．证券种类分散化 B．证券到期时间分散化C．投资部门分散化 D．投资行业分散化 E．投资时机分散化 保险资金运用的风险治理层次包括(ABC)。A．宏观决策层次 B．投资实施层次 C．监视与考核层次 D．微观应用层次 E．中观评估层次 三、推断题〔错误的要说明理由〕 风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无