联立方程模型在金融数据中的应用.pdf

实验八 联立方程模型在金融数据中的应用 一、实验目的 了解内生变量、外生变量的定义及区别，了解联立性偏误的定义，从而理解普通最小二 乘法不能用于估计联立方程模型的原因。 掌握联立方程模型的常用估计方法，尤其是两阶段最小二乘法( “ TSLS 〞 ) 的估计方 法，以及如何运用Eviws 软件在实证研究中实现。 二、根本概念 由模型系统决定其取值的变量称为内生变量。内生变量受模型中其它变量的影响，也可 能影响其它内生变量，即内生变量既可以是被解释变量，也可以是解释变量。由模型