外汇交易与外汇风险.pptVIP

一、外汇风险概念P72  外汇风险：又称汇率风险，是指外汇持有者或运用者，在一定的时期内因汇率变动而使自己的外汇资产价值发生变化，一般多指外汇所有者或外汇交易因汇率变动而蒙受了一定的损失或带来了风险。更广泛意义上的外汇风险，不仅包括汇率变动风险，还包括国际贸易与金融中因利率变动、信用危机等原因所带来的风险。 第六十三页，共一百零九页。 二、外汇风险的种类 （两类） P72 （一）银行经营外汇业务的外汇风险 （二）企业从事外汇业务的外汇风险 第六十四页，共一百零九页。 （一）银行经营外汇业务的外汇风险（5种） 1、外汇买卖风险。外汇买卖风险外汇主要指银行在经营外汇买卖业务时因汇价变动所产生的风险。 (1) 代客外汇买卖风险：（三种） P72 1、）同时买卖型 2、）定单型 3、）先报价后平仓型 (2)自营买卖型： 第六十五页，共一百零九页。 2、外汇信用风险。外汇信用风险主要指外汇银行在经营外汇业务时因交易对方不能或不愿履行预定合约而给外汇银行带来的风险。 3、外汇借贷风险。外汇借贷风险主要指外汇银行在以外币计价进行对外投资和外汇借贷活动中因汇价变动产生的风险。 第六十六页，共一百零九页。 4、外汇利率风险。外汇利率风险是指外汇银行在经营外汇业务中因外汇利率变动所承受的风险。 5、外汇储备风险