指增中性专题报告（一）：基于情绪指标VIX的择时策略-20230228-中信期货-18页.pdfVIP

中信期货研究|金融工程专题报告 2023-02-28 基于情绪指标VIX 的择时策略 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669 号 ——指增中性专题报告（一） 报告要点 本文根据情绪指标构建了择时策略，并对股指期现组合进行了相应的择 时尝试。其中，“500ETF+IC 组合”搭配 “差分调整择时策略”年化收益的提升约为 内 44%，夏普提升约2.22；“500ETF+IC 组合”搭配 “差分调整择时策略”年化收益的 容XXXX 提升约为60%，夏普提升约3.38。 字号：五号 （中文统