商业数据分析（第3版）第11章.pptxVIP

Monte Carlo模拟第 11章 引言在商务活动、行政管理，乃至我们个人的生活中，正是因为存在不确定性，所以才需要进行决策。Monte Carlo模拟法，可以用来评估不确定性对决策带来的影响。模拟方法在许多领域已经得到了成功的应用：金融领域中的投资计划制订投资项目选择、期权定价市场营销领域中的新产品开发、产品投放市场时机选择管理领域中的项目规划、订货策略（特别是对季节性产品）、产能安排、收益管控（尤其是航空、旅馆、汽车租赁业） 引言运用Monte Carlo模拟对决策进行评估，分析人员需要识别没有把握能知道其取值的参数，并且还要把这些参数当成随机或不确定的变量来对待。模拟方法需要使用随机产生的随机变量的值，并且还要能在参数和决策结果之间建立函数关系。随机模拟试验产生结果值的分布，该分布对应着随机产生的不确定性输入变量的值。输出值的概率分布刻画了可能结果的范围， 以及每个结果的相对可能性。针对模拟结果的审查，数量解析人员通常能够提出对可控输入的决策建议，不仅仅是平均结果也包括结果的变异性。 Sanotronics公司的风险分析基本情形最坏情形最好情形Sanotronics公司的电子表格模型随机变量取值的概率分布运用Excel生成随机变量值运用Excel进行模拟试验 模拟结果的综合测量与分析 Sanotronics公司的风险分析在不确定条件下做决策，决策人可能关心的不仅仅是平均结果