证券组合理论课件.pptVIP

证券投资组合理论一、证券组合(Portfolio)理论n（一）证券组合的意义n1、证券组合的含义n证券组合是指在一定的假设条件下，通过选择若干种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益率的前提下把风险降低到最小或者在既定风险前提下使收益率最大的有效投资方法。2、证券组合的作用n（1）降低风险n（2）实现收益最大化n 证券投资组合理论3、证券组合的基本类型n（1）避税型证券组合（2）收入型证券组合nn（3）增长型证券组合组合（4）收入－增长型证券（5）货币市场型证券组合（6）国际型证券组合nn（7）指数化证券组合4、证券组合管理的基本步骤n（1）确定组合管理目标n（2）制定组合管理政策n（3）构建