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非正态分布下投资组合风险分析的开题报告 1.研究背景 在金融领域中，投资组合风险分析是一个重要的问题。传统的投资组合理论假设市场是有效的，并且投资收益率是正态分布的。然而，这些假设在现实中并不成立，因为市场是非线性、不稳定的。因此，分析非正态分布下的投资组合风险具有重要的理论和实践意义。 2.研究目的 本研究旨在分析非正态分布下的投资组合风险，并提出有效的方法来降低投资组合的风险。 3.研究内容和方法 研究内容包括以下方面： （1）分析非正态分布下的投资组合风险； （2）研究非正态分布下的风险度量方法； （3）研究非正态分布下的资产配置方法。 研究方法主要包括实证分析和数学建模。具体地，该研究将通过历史数据的统计分析、概率论和数理统计方法，建立实证模型并对其进行验证。此外，还将采用风险价值、条件协方差和极值理论等方法，确定非正态分布下的风险度量方法和资产配置方法。 4.预期成果 本研究将提出有效的非正态分布下投资组合风险分析方法。同时，将通过对历史数据的分析和实证研究，验证和完善这些方法的有效性和可行性。预计该研究成果将对投资组合管理和风险控制提供新的思路和方法。 5.研究意义 本研究对于金融市场中的投资组合管理和风险控制具有重要意义。其结果可以指导投资者制定更加有效的投资策略，降低投资组合的风险，提高收益。此外，该研究还可以促进金融领域中的理论研究和实践探索。