《随机信号分析》第一章、第2章 随机过程（上）.pptVIP

7、自相关函数连续的充要条件 若 则 Schwauz 不等式 证明 判断下面图形表示的函数可否作为实广义平稳随机过程的自相关函数? 平稳过程的相关系数和相关时间 2.3.3 遍历性过程 辛钦证明：在具备一定的补充条件下，对平稳随机过程的一个样本函数取时间均值（观察时间足够长），就从概率意义上趋近于此过程的统计平均值 与样本无关，是时间的函数，是任意时刻上的概率平均 与时间无关，与取哪条样本函数有关，是随机变量 随机过程均值遍历的充要条件： 与时间无关! 与样本无关! 令 自相关函数遍历的充要条件 与样本无关，是时间t1t2的函数 与时间t1,t2无关，与取哪条样本函数有关，是随机变量 与时间无关! 与样本无关! 宽遍历性的条件 ① 广义平稳 ② End 注意一下二阶矩 注意不排除现象 写出相关系数引入原因，说明协方差的不足。 X(t) t t1 X(t1) FT 两边同时对u取n阶偏导 X(t) t t1 X(t1) t2 X(t2) 2D FT 2.2 随机过程的微分和积分 2.2.1 随机连续性 2.2.2 随机过程的微分 2.2.2 随机过程的微分 2.2.3 随机过程的积分 2.3 平稳随机过程和遍历性过程 平稳随机过程 遍历性过程 2.3.1 平稳随机过程 严平稳随机过程 平稳（与时间无关） x t fX(x;t) 宽平稳随机过程 一定 严平稳 宽平稳 不一定 严平稳和宽平稳之间的关系 平稳过程相关函数的性质 随机信号分析 第二章 随机过程 (上) 随机过程的基本概念及其统计特性 随机过程的微分与积分 平稳随机过程和遍历性过程 随机过程的联合概率分布和互相关函数 离散时间随机过程 复随机过程 正态随机过程 本章主要内容 2.1 随机过程的基本概念及其统计特性 随机过程的基本概念 随机过程的分类 随机过程的概率分布 随机过程的数字特征 随机过程的特征函数 2.1.1 随机过程的基本概念 首先观察投骰子这一事件，它可能有六种结果，即出现一个点的面，出现两个点的面，…… 在投掷前不能确定其结果，这种现象称之为随机现象。观察随机现象的实验称为随机实验。 随机现象 随机实验 实验结果 S s1 s2 … s1 ：出现一个点的面 s2 ：出现两个点的面 s3 ：出现三个点的面 s4 ：出现四个点的面 s5 ：出现五个点的面 s6 ：出现六个点的面 投骰子的事件 用数值表示： 1 2 3 4 5 6 R.V.X 随机实验的全部可能结果组成的样本元素集合称之为样本空间 若随机实验的可能结果不随时间变化，则每一结果用一样本点描述。 随机变量是每个试验结果指定一个数值的函数 -- 随机幅度信号 -- t 0.5 1.5 A: U(0.5,1.5) Asin(?t) a1 a2 a3 a1sin(?t) a2sin(?t) a3sin(?t) a4sin(?t) a4 若随机实验的可能结果随时间变化，则每一结果必须用一时间函数描述，该函数称为样本函数。 随着时间t而变化的随机变量，称为随机过程 随机过程的定义： 设随机实验的样本空间 ，对于空间的每个样本 ，总有一个时间函数 与之对应( ) ，对于空间的所有样本 ，可有一族时间函数 与其对应，这族时间函数称之为随机过程。 随机过程 s,t变,X(t)为一随机过程 随机变量 s变,t固定,X(t)为一随机变量 样本函数 s固定,t变,X(t)为一样本函数 t X(t,s) s 2.1.2 随机过程的分类 根据时间和状态的不同，可将随机过程分为 时间 状态 连续型随机过程 连续 连续 离散型随机过程 连续 离散 连续随机序列 离散 连续 离散随机序列 离散 离散 离散型随机过程 连续随机序列 离散随机序列 根据样本函数性质的不同，可将随机过程分为 确定（可预测）随机过程 不确定（不可预测）随机过程 随机相位信号: Asin(?t+Φ) U(0,2?) 根据统计特性，可将随机过程分为 平稳随机过程 正态随机过程 …… 2.1.3 随机过程的概率分布 分布函数 随机变量 随机过程 X(t) t t1 X(t1) ：一维分布函数 F