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第三节协方差与相关系数演示文稿 当前第1页\共有15页\编于星期三\9点 （优选）第三节协方差与相关系数 当前第2页\共有15页\编于星期三\9点 显然，若 X 与 Y 相互独立则： Cov(X, Y)= 0 3. 计算协方差的一个简单公式 由协方差的定义及期望的性质，可得： 证明： 注： 4. 随机变量和的方差与协方差的关系 当前第3页\共有15页\编于星期三\9点 若 X1, X2, …, Xn 两两独立，上式化为： 协方差的大小在一定程度上反映了X 和 Y 相互间的关系，但它还受 X与Y 本身度量单位的影响. 为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数的概念。 . 问题： 例如： 当前第4页\共有15页\编于星期三\9点 称为随机变量 二. 相关系数 1.定义2. 量(无量纲) X, Y 的相关系数，记为： 即： 2. 相关系数的简单性质 存在常数 使得： X 和 Y 以概率 1 线性相关 当前第5页\共有15页\编于星期三\9点 由方差的性质和协方差的定义知，对任意实数 令 ，则上式为： 证明： 有： 由于方差D(Y)是正的，故必有： 所以证得： 当前第6页\共有15页\编于星期三\9点 由方差与协方差协关系有： 因此有： 证明： 存在常数 使得： 与 是标准化随机变量， 故其均值为 0，方差为 1 当前第7页\共有15页\编于星期三\9点 由方差的性质，可知: 整理得 ： 当 时有: 为常数 其中： 当前第8页\共有15页\编于星期三\9点 同理，当 时也可推出此结论。因此得证。 又 所以： 当前第9页\共有15页\编于星期三\9点 于是得： 所以： 即： 注： X 和 Y 独立时， 但其逆不真. 由于当 X 和Y 独立时，Cov(X, Y)= 0，故 但 并不一定能推出X 和 Y 独立。 当前第10页\共有15页\编于星期三\9点 例1. 设 在 上服从均匀分布，即： 验证： 与 是不相关的，但不是相互独立的。 证明： 由已知，X, Y 的边缘概率密度为: 与 当前第11页\共有15页\编于星期三\9点