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2023-07-28 发布于山东
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银行利率风险管理制度.docx

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银行利率风险管理制度 XXX银行的利率风险管理制度由风险管理部负责制定。其目的是为了规定利率风险的风险计量和管理方法。在本制度中，使用的用语定义包括标准利率冲击、标准修正久期和限额管理部门长等。利率风险的认定对象包括银行帐户和信托帐户，但不包括trading position。利率风险的计量方法采用BIS的标准framework，以计量净资产价值的最大损失预计额的定量计量方法来计量。利率VaR是指利率区间的合计额，其中利率区间为利率缺口乘以标准修正久期乘以标准利率冲击。计算利率VaR的各要素包括利率区间、利率缺口、标准修正久期和标准利率冲击等。利率VaR分银行帐户人民币和银行帐户外币折