2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案【实用】.docxVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库 第一部分 单选题(300题) 1、下列说法正确的是（　　　）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】：D 2、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】：C 3、在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】：D 4、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】：C 5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】：C 6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】：B 7、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（　　）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】：A 8、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】：D 9、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】：A 10、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】：B 11、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】：B 12、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】：D 13、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（　　　）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】：C 14、商业银行的（　　）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】：B 15、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】：A 16、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心