JR_T 0016-2014期货交易数据交换协议.pdf

ICS 03. 060A 11备案号JR中华人民共和国金融行业标准JR/T 0016—2014代替JR/0016-2004期货交易数据交换协议Futures trading data exchange protocol2014-12-26发布2014-12-26实施中国证券监督管理委员会发布 JR/T 0016—2014表示将一直有效，直到交易员取消这个报单，或者该合约本身到期的报单属性。3. 3. 12指定日期前有效good till date表示将一直有效，直到指定日期、交易员取消这个报单，或者该合约本身到期的报单属性。3. 3. 13最小成交量minimum volume表示要求满足成交量达到这个最小成交量，否则就取消的报单属性。注：本章定义的所有术语都是针对期货交易的，不包含技术名词，以及本标准自已使用的名词。这些名词的使用，如果可能会产生歧义，都将在本标准中使用时专门进行定义或区分。4体系结构4.1要求本标准的体系结构应建立在一个可靠的、有连接的、基于流的广域网络协议的基础之上。该广域网络协议应当：.具备点对点的寻址能力.能够进行连接和断开操作.能够有序地进行信息内容的传送具有透明的流分割传送机制具有这些特征的广域网络协议包括但是不限于TCP/IP、X.25、ATA。本标准也可以基于具有某些安全特性的可靠连接之上，例如SSL（SecureSocketLayer）等，4.2通讯模式FTD中的所有通讯都会基于某个通讯模式。通讯模式实际上就是说明通讯双方协同工作的方式。FTD涉及的通讯模式共有三种：对话通讯模式私有通讯模式广播通讯模式对话通讯模式是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如报单、查询等，这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。私有通讯模式是指交易所端主动向某个特定的会员发出的信息。例如成交回报等。广播通讯模式是指交易所端主动向市场中的所有会员都发出相同的信息。例如市场公告、行情等。通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。通讯模式与连接的关系应由各个交易所决定。无论哪种通讯模式，其通讯过程都如图1所示：5 JR/T 0016—2014/fieldDefinefieldDefincname=MarketMatchDataChgFieldfid=*FID_MarketMatchDataChgField*fidValue=0x0012comment=成交行情变化域item name=InstrumentId” comment=合约编码/item name=InstrumentVersioncomment=合约版本号/item name=OpenPrice” comment=开盘价/item name=HighPrice comment=最高价/item name=LowPrice” comment=最低价/item name=LastPrice” comment=最新价/item name=BidPrice” comment=买入价格/item name=AskPrice” comment=卖出价/item name=BidLot comment=买入数量/item name=AskLot comment=卖出数量/item name=Volume comment成交量/item name=Openlnterest comment=持仓量//fieldDefinefieldDefinename=MarketMatchDataFicld*fid=FID_MarketMatchDataFicld*fidValue=0x0013comment=成交行情域item name=InstrumentId” comment=合约编码/item name=InstrumentVersion comment=合约版本号/item name=PreClose” comment=前收盘价格/item name=PreSettle”comment=前结算价格/itemname=PreOpenlnterest”comment=*前最后持仓量，双向计算/item name=OpenPrice” comment=开盘f价/item name=BidPrice” comment=买入价格/item name=BidLot” comment=买入数量/item name=AskLot comment=卖出数量/item name=LastPrice” comment=最新价/item name=LastLotcomment=最后一笔成交手数，双向计算/item name=TradeLot”com