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聚合风险模型 第一页，共二十页，2022年，8月28日 例3 . 9 . 1 （正态分布的停止损失保费）设 分布，那么X 的取自留额d 的停止损失保费等于多少？ 第二页，共二十页，2022年，8月28日 因为 ，我们有 立即得到 从而 第三页，共二十页，2022年，8月28日 例3 . 9 . 1 （正态分布的停止损失保费）设 分布，那么X 的取自留额d 的停止损失保费等于多少？ 第四页，共二十页，2022年，8月28日 自留损失的矩 的计算：注意到下面的等式 由此可得： 如何算啊？ 第五页，共二十页，2022年，8月28日 例3 . 9 . 4 （停止损失保费的NP 近似）对于某些随机变量， 的概率用NP 法来近似的效果会相当．那么可否对X 的停止损失保费也给出一个近似呢？ 对 和 ，定义如下一个辅助函数 第六页，共二十页，2022年，8月28日 NP 近似为 第七页，共二十页，2022年，8月28日 因而 第八页，共二十页，2022年，8月28日 Z 当d 1 时的停止损失保费可以通过V 的停止损失保费来近似． 为了计算该积分，利用 第九页，共二十页，2022年，8月28日 第十页，共二十页，2022年，8月28日 当偏度为0时，使用公式正态逼近，否则使用NP方法 第十一页，共二十页，2022年，8月28日 方差不等情形下的停止损失保费比较 这个方程里的被积函数总是非负的．如果U 和W是两个具有相同期望值的风险变量，那么 以概率1 有 ，那么 第十二页，共二十页，2022年，8月28日 通过使用区间宽度为1 的梯形公式近似上面的积分，我们得到下面的近似结果 。 假设两个被积函数的比值近似等于其对应积分的比值。在此假设下，给出了近似公式 第十三页，共二十页，2022年，8月28日 经验法则：当自留额t大于期望值 时， 风险U和W的停止损失保费满足： 第十四页，共二十页，2022年，8月28日