概率论wf第七章对同一个参数用不同方法可能得到估计.pdfVIP

第七章 参 数 估 计 §2 点估计量的评选标准 对同一个参数，用不同的方法可能得到不同的估计 量，如上节例7的结论。那么用什么方法判别不同的估 计量之间的优劣呢？ 这就涉及到用什么样的标准来评 判估计量的问题。最常用的有三个标准：无偏性、有 效性、一致性。 7.2.1 无偏性 估计量是随 量，对于不同的样本值就会得到不 同的估计值。我们希望估计值在未知参数真值 随机 地摆动，即统计平均值集中于未知参数的真值。 ˆ ˆ 定义 １ 若估计量q =q(X ,X , ,X ) 的数学期望存 1 2 n ˆ ˆ 在，且对任意q ˛Q 有E (q) =q ，则称q是q 的无偏估计 量。简称无偏估计，否则称为是有偏的。 ˆ ˆ 在科学技术中 E (q) -q 称为以 q 作为 q 的估计的系统误 无偏估计实际上就是无系统误差。因此，无偏性可 差， 以作为衡量一个估计量好坏的标准之一。 k 例 １：设总体Ｘ的ｋ阶矩mk = E (X )(k ‡1)存在，又设 X 1 , X 2 , , X n 是样本。证明不论总体服从什么分布，ｋ阶 1 n 样本矩A = SX k 是ｋ阶总体矩m 的无偏估计。 k i k n i =1 证明：因为X , X , , X 与Ｘ同分布，所以 1 2 n E (X k ) = E (X k ) = m (i =1,2,n) i k 1 n k E (Ak ) = E (X i ) = mk n i =1 特别地，不论总体Ｘ服从什么分布，只要它的数学期望存 在，X 总是总体Ｘ的数学期望m1 = E (X ) 的无偏估计。 2 2 例２：对于均值m ，方差s 都存在的总体，若m ，s 都未 1 n 2 2 2 知，则s 的估计量sˆ = S(X -X ) 是有偏的。 i n i =1 证明：sˆ 2 = 1 n （X 2 1 n X 2 -X 2 = A -X 2 n  i -X ）= n  i 2 i =1 i =1 因为 E (A ) = m = s 2 +m 2